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151 Estrategias de Trading (151 Trading Strategies)
Kakushadze, Zura - 2019
The English version of this paper can be found at "http://ssrn.com/abstract=3247865" http://ssrn.com/abstract=3247865.Spanish Abstract: Este libro proporciona descripciones detalladas, que incluyen más de 550 fórmulas matemáticas, para más de 150 estrategias de trading para una gran cantidad...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012868626
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Procedimientos de resolución de insolvencia financiera en España : costes de insolvencia y transferencias de riqueza
González Méndez, Víctor Manuel; González … - In: Investigaciones económicas 24 (2000) 2, pp. 357-384
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001488450
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Bolsa en España: ITBM : 1940-2020 : (27 marzo)
Fernández, Pablo; Apellániz, Eduardo de - 2020
Spanish Abstract: El descenso de la Bolsa en España (ITBM) en el mes de marzo (hasta el viernes 27) ha sido un 22,9%. Es un importante descenso, pero los ha habido (de momento) mayores. Observando la evolución bursátil de los últimos 80 años, se corrobora que la bolsa española ya ha tenido...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012704002
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Dependencia de largo plazo y la regla de la raíz del tiempo para escalar la volatilidad en el mercado colombiano
León, Carlos; Vivas, Francisco - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2010
plazos. Así, con base en la estimación de la desviación estándar o del VaR (Value at Risk) diario, es usual obtener la …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008458997
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Dependencia de largo plazo y la regla de la raíz del tiempo para escalar la volatilidad en el mercado colombiano
León, Carlos; Vivas, Francisco - Banco de la Republica de Colombia
plazos. Así, con base en la estimación de la desviación estándar o del VaR (Value at Risk) diario, es usual obtener la …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008459020
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La matriz de covarianzas de residuales en la asignación y valuación de activos
Martínez, Benjamín García; Valdés, Arturo Lorenzo - In: Revista de Administración, Finanzas y Economía … 2 (2008) 2, pp. 162-178
risk factor that considers the information aj?0 (misspricing) and to select a portafolio that considers that the source of … inefficiency is resulted from the omission of risk factors. The information contained in the residual covariance (S) resulting of … an exact structure of the determination of the expected returns of the assets on the basis of a linear model of risk …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008585870
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Validez del Supuesto de Neutralidad del Horizonte de Tiempo en el CAPM y la Metodología del Rango Reescalado: Aplicación a Colombia
Rodríguez, Karen Juliet Leiton - Banco de la Republica de Colombia
neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM, estimando el efecto cuantitativo de la existencia de dependencia de largo plazo en …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009321791
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Validez del Supuesto de Neutralidad del Horizonte de Tiempo en el CAPM y la Metodología del Rango Reescalado: Aplicación a Colombia
Rodríguez, Karen Juliet Leiton - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2011
neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM, estimando el efecto cuantitativo de la existencia de dependencia de largo plazo en …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009325836
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Privilegio salarial y reestructuración financiera : el papel del Fondo de Garantía Salarial
Padilla, Atilano Jorge - In: Moneda y crédito : revista de economía (1998), pp. 43-79
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Un método análitico para evaluar la probabilidad de quiebra
Mauleón Torres, Ignacio - In: Investigaciones económicas 15 (1991) 3, pp. 601-625
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