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Predicción de volatilidad : una aplicación al mercado español de opciones sobre el IBEX 35

Lorenzo Alegría, Rosa María - In: Boletín de estudios económicos 52 (1997) 160, pp. 91-122

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Do Accounting and Finance Master’s Students Apply Prospect Theory? (¿Aplican los estudiantes de maestría en contabilidad y finanzas la teoría de la perspectiva?)

V. D. Alves, Maria Teresa - 2020

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Usos y limitaciones de los procesos estocásticos en el tratamiento de distribuciones de rendimientos con colas gordas

Sánchez, José Carlos Ramirez - In: Revista de Analisis Economico – Economic Analysis Review 19 (2004) 1, pp. 51-76

This paper deals with the main theoretical problems regarding the application of stochastic processes to leptokurtic financial return distributions. A sort of statistical tests based on the stock index Banamex 30 is performed in order to choose the stochastic model that provides the best fit to...

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Teoria de opciones : una sintesis

Fernández, Viviana - In: Revista de análisis económico 14 (1999) 2, pp. 87-116

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Una nota sobre valoración de opciones americanas y arbitraje

Llerena Garrés, Francesc - In: Investigaciones económicas 24 (2000) 1, pp. 207-218

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Avances recientes en la valoración de activos derivados en renta fija

Moraleda Novo, Juan Manuel - In: Información comercial española : ICE : revista de … (1997), pp. 29-40

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Valoración de los derechos de suscripción utilizando la teoría de opciones

Fontecha, Eloy - In: Revista española de economía 7 (1990) 1, pp. 121-152

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Cobertura y reaseguro de carteras de seguro con contratos de futuro y de opción en seguros de catástrofes

Meneu Ferrer, Vicente - In: Cuadernos aragoneses de economía 5 (1995) 2, pp. 279-293

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Valoración de opciones en un mercado de renta variable

Calatayud, Francisco P. - In: Revista de economía aplicada : publicación cuatrimestral 3 (1995) 9, pp. 67-90

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Flexibilidad, activos estratégicos, y valuación por opciones reales

Dapena Fernández, José Pablo - 2001

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