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La contribución de las infraestructuras a la producción: estimación por máxima entropía
Rodríguez-Vález, Jorge; Pinilla, Antonio Álvarez; … - In: Revista de Economia Aplicada 17 (2009) 2, pp. 76-96
El análisis empírico de la productividad de las infraestructuras se ha enfrentado a múltiples problemas econométricos que parecen estar detrás de la gran variabilidad en los resultados obtenidos en la literatura. Uno de esos problemas es la multicolinealidad existente al estimar los...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008514963
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El valor del cliente en relaciones contractuales con estimaciones inciertas.
Lafuente, Gil; María, Ana; Ortigosa Hernández, Mauricio - In: Revista de Administración, Finanzas y Economía … 3 (2009) 2, pp. 91-110
The Customer Lifetime Value (CLV ) concept has been highly used in the marketing area over the years. In this paper the authors present some useful extensions for the case of uncertain data. In particular, a CLV estimation with triangular fuzzy numbers (TFN) is introduced.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008764151
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¿Ser o No Ser, Qué Determina El Autoempleo en Colombia? Un Estudio Multinomial Para Los Años 2010 Y 2013. (To Be or Not to Be, What Determines Self-Employment in Colombia? A Study Multinomial for the Years 2010 and 2013.)
Castro Aristizabal, Geovanny - 2018
, applying the models that have a qualitative binomial and multinomial dependent variable, correcting the selection bias. As main …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012924303
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Estimación de Métricas de Riesgo de Mercado usando Mixturas Gaussianas (Estimating Market Risk Metrics Using Gaussian Mixtures)
Rosales Contreras, Jorge - 2015
Spanish Abstract: Los principales modelos financieros para la estimación del riesgo de mercado suponen que los rendimientosde los activos siguen una distribución Normal o se basan en la distribución empírica. Con frecuencia, elsupuesto de normalidad se da por hecho; sin embargo, resulta poco...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013009827
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Análisis de cambio de régimen en series de tiempo no lineales utilizando modelos TAR
Ramírez, Fredy Ocaris Pérez; Ceballos, Hermilson … - In: Lecturas de Economía (2004) 61, pp. 101-119
In some situations, theoreticians recommend a given predictive model for a series of financial time. However, some inappropriate behaviors in given series make such a model unsuitable. One of the reasons for this can be the non-linearity of those behaviors. A proposed model to treat these series...
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Cost efficiency analysis of Swedish financial enterprises: An empirical investigation
Akkaya, Onur - In: European Research on Management and Business Economics … 22 (2016) 1, pp. 31-37
) efficiency estimators. We predict cost function by employing panel stochastic frontier approach. These allow us to construct cost … (Battese y Coelli, 1992). Predecimos la función de costes utilizando el enfoque de frontera estocástica del panel. Esto nos …. Predecimos la función de costes utilizando el enfoque de frontera estocástica del panel. Esto nos permite construir la eficiencia …
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Trampas de Pobreza en Argentina: Evidencia Empírica a Partir de un Pseudo Panel
Casanova, Luis - 2008
dynamic was estimated by using a pseudo panel built from the Encuesta Permanente de Hogares. This methodology allows to … ello se estima la dinámica de ingresos a partir de un pseudo panel construido con información brindada por la Encuesta … pobreza: carencia de un panel para un periodo largo de tiempo, attrition y la presencia de errores no clásicos de medición en …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011429270
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¿Por qué ha crecido tanto la cantidad de dinero?: teoría y Evidencia Internacional (1975-2002)
Monsalve, Mauricio Hernández; Barney, Munir A. Jalil; … - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2006
ejercicio realizado bajo el método denominado mínimos cuadrados ordinarios dinámicos en panel" para una muestra de 63 países a …
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¿Por qué ha crecido tanto la cantidad de dinero?: teoría y evidencia internacional (1975-2002)§
Hernández, Mauricio A.; Barney, Munir Jalil; Posada, … - Banco de la Republica de Colombia
ejercicio realizado bajo el método denominado mínimos cuadrados ordinarios dinámicos en panel para una muestra de 63 países a lo …
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Tipos de interés a corto plazo en España
García Montalvo, José - In: Revista de economía aplicada : publicación cuatrimestral 6 (1998) invierno, pp. 5-26
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