Similar Search Results

ARIMA ve VAR Modellerinin Tahmin Başarılarının Karşılaştırılması

Bilgili, Faik - 2001

This paper considers the forecast accuracies of VAR and ARIMA models. The paper, hence, employs monthly Turkish CPI, Exchange Rate and Interest rate variables for the period 1994:1-200:07, and, observes the ex-post forecast values of the relevant variables. To this end, paper first determines...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10015254124

Enflasyon dinamiklerindeki değişim: Döviz kuru geçişkenliği güçleniyor mu?

Kara, Hakan; Sarıkaya, Çağrı - 2021

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013373850

Enflasyon dinamiklerindeki değişim: döviz kuru geçişkenliği güçleniyor mu?

Kara, Hakan; Sarıkaya, Çağrı - 2021

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012694646

A bayesian VAR approach to short-term inflation forecasting

Öğünç, Fethi - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası - 2019

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012110189

VAR, ARIMA, Üstsel Düzleme, Karma ve İlave-Faktör Yöntemlerinin Özel Tüketim Harcamalarına ait Ex Post Öngörü Başarılarının Karşılaştırılması

Bilgili, Faik - 2002

The aim of this study is to compare the ex post forecast accuracies of VAR, ARIMA, ES, Combining and Add-factor methods. In this comparison, the ex post forecasts of 2000:1-2000:4 are obtained by using the data of the Turkish private consumption for the period of 1987:1-1999:4. Beside private...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10015254084

İMKB Piyasasındaki Volatilitenin Ve Asimetrik Fiyat Hareketlerinin Modellenmesi Ve Öngörülmesi : GARCH Uygulaması (Modelling and Forecasting of Volatility and Asymmetrical Price Mo...

Mazibas, Murat - 2017

Turkish Abstract: Çalışmada, İMKB 100 endeksinin 1995-2004 dönemine ait günlük ve haftalık verileri kullanılarak, finansal verilerde sıkça rastlanan volatilite kümelenmesi, asimetrik fiyat hareketleri, kaldıraç etkisi ve kalın kuyruk özellikleri araştırılmış, volatiliteyi...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012951155

IMKB Piyasalarındaki Volatilitenin Modellenmesi ve Öngörülmesi : Asimetrik GARCH Modelleri Ile Bir Uygulama (Modeling and Forecasting Volatility in Istanbul Stock Exchange Markets:...

Mazibas, Murat - 2017

English Abstract: This study evaluates the out-of-sample forecasting accuracy of fifteen symmetrical and asymmetrical … effects and fat-tail, has been investigated in stock market data of 1997-2004. In modeling and forecasting stock market …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012951259

Hi̇sse Senedi̇ Geti̇ri̇ Modelleri̇nde Hatalar (Errors in Equity Return Models)

Karabay,PhD, Alper - 2019

Turkish Abstract: Bu çalışmada, hisse senedi getiri modellerinde yapılan hatalara dikkat çekmek ve sonraki çalışmalarda bu hataların tekrarlanmasını önlemek amaçlanmıştır. Hisse senedi getirilerini veya fiyatlarını açıklamayı amaçlayan modelleri öneren çalışmalar...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012868075

Inflation Targeting and Inflation Forecasting in Turkey (Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi ve Enflasyonun Öngörüsü)

Ugurlu, Erginbay - 2019

English Abstract: The Reserve Bank of New Zealand was the first central bank that adopted formal Inflation Targeting in … Implicit Inflation Targeting and at the beginning of 2006 formally moved onto an Inflation Targeting. This paper investigates … forecasts of Turkey inflation in the coming three-month horizon using 2003:01-2008:02 monthly data. For this purpose; this paper …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012859928

Can Consumer’s Purchases Be Forecasted By Google Search Trends Data : An Online Retailing Sector Application (Google Arama Trendi Verileriyle Tüketicilerin Harcama Niyetleri Öngörülebilir mi? : Çevrim İçi Perakende Sektörü Uygulaması)

Zeybek, Omer; Ugurlu, Erginbay; YÜCEOĞLU, Birol - 2022

forecasting models on sales figures of a leading online supermarket brand in Turkey. The first model forecasts online sales by …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013291419