Bilindigi gibi Türkiye ekonomisi özellikle 1980´lerden bu yana hizli bir yapisal dönüsüm süreci yasamaktadir. Son yillarin Türk iktisat yazininda farkli bakis açilari ve yöntemlerle bu sürecin nedenlerini ve sonuçlarini açiklamayi amaçlayan çalismalara siklikla rastlanmaktadir. Bu...

This study has investigated the effect of VIX, created as an implied volatility in the US, on 15 emerging stock markets with the application of GJR-GARCH model. According to the results obtained, the emerging stock markets have leverage effect in conditional variance and emerging bad news...