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Este documento evalúa el comportamiento de diferentes métodos (paramétrico, no paramétricos y semi-paramétricos) para estimar el VaR (valor en riesgo) de un portafolio representativo para 7 países latinoamericanos. El cálculo del VaR implica la estimación del i-ésimo percentil de la...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005466531
En la actualidad la cantidad de informacion disponible en lnea es numerosay esta creciendo a ritmos impresionantes. La disponibilidad de informacion poneal alcance de la mano de todos informacion pertinente para la toma de decisio-nes. Pero mucha informacion puede convertirse en un problema y...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010763418
Este tutorial, de carácter pedagógico, presenta una introducción al programa R el cual constituye un software libre que permite realizar análisis estadístico aplicado a una gran variedad de áreas del conocimiento. Así mismo, se introduce el manejo de R-Commander como una herramienta para...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010763420
Este documento presenta una breve introducción a la presentación de información georeferenciada en gráficos. Está dirigido a personas interesadas en la elaboración de herramientas visuales que permitan comparar diferentes zonas de un territorio con una misma variable usando ggplot en R. Se...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010945899
Este documento tiene como objetivo brindar al estudiante una breve introducción a la interpretación y el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) de un portafolio. Se presenta el cálculo del VaR bajo el supuesto de una varianza constante así como bajo la posibilidad de una varianza no constante....
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Este documento investiga la validez de la hipótesis de crecimiento económico basado en el incremento de las exportaciones empleando datos anuales para el Valle del Cauca durante el periodo 1960 - 2000. No se encuentra evidencia suficiente para validar la relación causal que supone la...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005603961
Este documento tiene como objetivo presentar una introducción a la estructura de las cuentas fiscales colombianas. Para tal fin se presenta una clasificación del Sector Público No Financiero y se describen sus principales cuentas de gastos y de ingresos. Así mismo, para el caso colombiano se...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005263055
Este documento, de carácter pedagógico, presenta la prueba de cointegración de Engle y Granger y muestra paso a paso como efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de...
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This paper evaluates the performance of 17 different parametric and non-parametric specifications and high frequency data for Colombian exchange market index (IGBC). We model the variance of the 10-minute returns using GARCH-M and TGARCH models that take in account the leverage effect, the...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008468489
El objetivo de este caso es reforzar la capacidad del lector de aproximarse de forma sistémica a un problema que requiere el uso de herramientas econométricas, en especial la regresión múltiple. Para ello, el problema se contextualiza en una empresa consultora que debe estimar una función...
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