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Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen : eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt

Kaiser, Thomas - 1997

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Operationelle Risiken in Finanzinstituten : Eine praxisorientierte Einführung

Kaiser, Thomas - 2007 - 2. Auflage

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One-Factor-GARCH Models for German Stocks - Estimation and Forecasting -

Kaiser, Thomas - EconWPA - 1996

This paper presents theoretical models and their empirical results for the return and variance dynamics of German stocks. A factor structure is used in order to allow for a parsimonious modeling of the first two moments of returns. Dynamic factor models with GARCH dynamics (GARCH(1,1)-M,...

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One-factor-Garch models for German stocks: Estimation and forecasting

Kaiser, Thomas - Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, … - 1996

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Beiträge - Aufstellung oder Feststellung: Wann endet der Wertaufhellungszeitraum? - Implikationen für die Anwendung des Wertaufhellungsprinzips bei Berichtigung, Änderung und Nichtigkeit des handelsrechtlichen Jahresabschlusses

Küting, Karlheinz; Kaiser, Thomas - In: Die Wirtschaftsprüfung : WPg ; der Berater der … 53 (2000) 13, pp. 577-596

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Die Barabhebung vom laufenden Konto in der Bundesrepublik Deutschland und Großbritannien unter besonderer Berücksichtigung des Geldautomaten

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Kaiser, Thomas - In: Der Betrieb : Betriebswirtschaft, Steuerrecht, … 57 (2004) 21, pp. 1109-1111

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Steuerrecht - Nettolohnvereinbarungen im deutschen Steuerrecht

Kaiser, Thomas; Sigrist, Irene - In: Der Betrieb : Betriebswirtschaft, Steuerrecht, … 47 (1994) 4, pp. 178-181

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Modulare Arbeitsorganisation in aktiven Arbeitseinheiten

Kaiser, Thomas - In: Zeitschrift für Personalforschung : (ZfP) 11 (1997) 4, pp. 417

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STEUERRECHT - AUFSÄTZE - Die erbschaft- und schenkungsteuerliche Behandlung der Übertragung treuhänderisch gehaltener Kommanditbeteiligungen

Lüdicke, Jochen; Kaiser, Thomas - In: Deutsches Steuerrecht : DStR ; Wochenschrift & … 43 (2005) 46, pp. 1926-1929

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