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The valuation of credit guarantees by compound options

Fischer, Edwin O.; Keber, Christian; Maringer, Dietmar G. - In: OR-Spektrum : quantitative approaches in management 22 (2000) 4, pp. 461-490

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Darstellung, Analyse und Bewertung der 10% ERSTE Bank-Aktienobligation 1999 -2000 auf Volkswagen-Stammaktien

Fischer, Edwin O.; Keber, Christian; Maringer, Dietmar G. - In: Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und … 48 (2000) 3, pp. 227-234

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On Genes, Insects, and Crystals: Determining Marginal Diversification Effects With Nature Based Algorithms

Keber, Christian; Maringer, Dietmar G. - Society for Computational Economics - SCE - 2001

A popular argument states that most of the diversification in a portfolio can be obtained with a rather small number of securities. In this paper we present three algorithms to approach the underlying NP-hard problem of portfolio optimization with a cardinality constraint. All three of these...

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WISSENSCHAFTSJOURNAL - Fallstudie aus Financial Engineering: Darstellung, Bewertung und Analyse des 6,4% Hypobank-Knock-In-Pfandbriefs 1999-2004

Fischer, Edwin O.; Keber, Christian; Schuster, Matthias G. - In: Journal für Betriebswirtschaft : management review … 50 (2000) 3, pp. 106-118

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Risikoanalyse internationaler Aktienportefeuilles: Eine empirische Untersuchung

Fischer, Edwin O.; Keber, Christian - In: Journal of business economics : JBE 67 (1997) 3, pp. 333-360

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State of Art - Die Bewertung von Optionen auf Aktien mit Konkursrisiko

Fischer, Edwin O.; Keber, Christian - In: Journal of business economics : JBE 69 (1999) 12, pp. 1373-1394

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Darstellung, Analyse und Bewertung der SKWB Schoellerbank Europa-Garantie 1998-2002 auf den Dow Jones Euro Stoxx 50

Fischer, Edwin O.; Keber, Christinan; Maringer, Dietmar G. - In: Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und … 48 (2000) 8, pp. 686-692

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WISSENSCHAFTSJOURNAL - Fallstudie aus Financial Engineering: Darstellung, Bewertung und Analyse des Raiffeisen Garantiezertifikates 2000-2004 auf den Dow Jones Euro Stoxx 50

Fischer, Edwin; Keber, Christian; Schuster, Matthias - In: Journal für Betriebswirtschaft : management review … 51 (2001) 1, pp. 28-41

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Genetisch ermittelte Approximationen zur Bestimmung der impliziten Volatilität

Keber, Christian - In: OR-Spektrum : quantitative approaches in management 21 (1999) 1, pp. 205-238

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Anfang gut, alles gut? : Eine empirische Untersuchung über den Fünftageindikator zur Frühprognose auf Aktienmärkten

Fischer, Edwin; Keber, Christian; Maringer, Dietmar - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 16 (2002) 4, pp. 487-496

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