Narrow search
Showing 1 - 10 of 51
Cover Image
Just How Good are the Top Three Journals in Finance? An Assessment Based on Quantity and Quality Citations
Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael - Faculteit der Economische Wetenschappen, Erasmus … - 2014
__Abstract__ The paper is concerned with ranking academic journal quality and research impact in Finance, based on the … international journals in the ISI category of “Business – Finance” using quantifiable Research Assessment Measures (RAMs). The … the 89 ISI journals in Finance makes it clear that there are three leading journals in Finance, namely Journal of Finance …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011149241
Cover Image
Just how Good are the Top Three Journals in Finance? An Assessment based on Quantity and Quality Citations
Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael - Tinbergen Instituut - 2014
The paper is concerned with ranking academic journal quality and research impact in Finance, based on the widely … journals in the ISI category of “Business – Finance” using quantifiable Research Assessment Measures (RAMs). The analysis … the 89 ISI journals in Finance makes it clear that there are three leading journals in Finance, namely Journal of Finance …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011257606
Cover Image
Just How Good are the Top Three Journals in Finance? An Assessment Based on Quantity and Quality Citations
Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, … - 2014
The paper is concerned with ranking academic journal quality and research impact in Finance, based on the widely … journals in the ISI category of “Business – Finance” using quantifiable Research Assessment Measures (RAMs). The analysis … the 89 ISI journals in Finance makes it clear that there are three leading journals in Finance, namely Journal of Finance …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010862561
Cover Image
Virtuális árhatás a Budapesti Értéktőzsdén = Virtual price effects on the Budapest stock exchange
Gyarmati, Ákos; Lublóy, Ágnes; Váradi, Kata - 2012
Az árhatásfüggvények azt mutatják meg, hogy egy adott értékű megbízás mekkora relatív árváltozást okoz. Az árhatásfüggvény ismerete a piaci szereplők számára fontos szerepet játszik a jövőben benyújtandó ajánlataikhoz kapcsolódó árhatás előrejelzésében, a...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010124586
Cover Image
Volt-e likviditási válság? Volatilitás és likviditás kapcsolatának vizsgálata (Was there a liquidity crisis? Analysis the relationship between volatility and liquidity)
Váradi, Kata - 2012
Széleskörűen alátámasztott, empirikus tény, hogy önmagában a nagyobb volatilitás csökkenti a piac likviditását, vagyis változékonyabb piacokon várhatóan nagyobb lesz egy-egy tranzakció áreltérítő hatása. Kutatásomban azt a kérdést vizsgáltam, hogy a Budapesti...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010125333
Cover Image
Az ajánlati könyv statisztikai tulajdonságai (Statistical properties of the limit order book)
Váradi, Kata - 2012
A pénzügyi modellek jelentős része feltételezi a piacok hatékony működését. Ennek következtében számos tudományos kutatás központi témája volt a piacok hatékonyságának tesztelése és ennek igazolása, esetleg cáfolata. Ezen próbálkozások azonban mind a mai napig...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010125354
Cover Image
Measuring and managing liquidity risk in the Hungarian practice
Szűcs, Balázs Árpád; Váradi, Kata - 2014
The crisis that unfolded in 2007/2008 turned the attention of the financial world toward liquidity, the lack of which caused substantial losses. As a result, the need arose for the traditional financial models to be extended with liquidity. Our goal is to discover how Hungarian market players...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011287974
Cover Image
Measuring and managing liquidity risk in the Hungarian practice
Szűcs, Balázs Árpád; Váradi, Kata - 2015
The crisis that unfolded in 2007/2008 turned the attention of the financial world toward liquidity, the lack of which caused substantial losses. As a result, the need arose for the traditional financial models to be extended with liquidity. Our goal is to discover how Hungarian market players...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011287975
Cover Image
A likviditás és a volatilitás napon belüli kapcsolata
Meggyes, Balázs; Váradi, Kata - 2015
Tanulmányunkban a likviditás és a volatilitás napon belüli kapcsolatát elemezzük. A kutatásunk alapját a Budapesti Értéktőzsde által 2005 óta számolt likviditási mutató, a Budapesti Likviditási Mérték (BLM), illetve a tényleges ársáv, mint volatilitás mutató adja. A BLM...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011288006
Cover Image
A pénzügyi termékek ára
Banyár, József; Vékás, Péter - 2015
Jelen tanulmány a pénzügyi termékek árának fogalmát vizsgálja, amellett érvelve, hogy a fogalom átgondolatlan használata félrevezető, így az egyes piaci termékek olcsóságának vagy éppen drágaságának megalapozott vizsgálata érdekében mindenképpen pontosítást igényel....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011371978