Narrow search
Showing 1 - 5 of 5
Cover Image
Time varying quantile Lasso
Härdle, Wolfgang; Wang, Weining; Zboňáková, L. - In: Applied quantitative finance, (pp. 331-353). 2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011794971
Cover Image
Credit-Value-at-Risk unter besonderer Berücksichtigung des Zusammenhangs von Markt- und Kreditrisiken
Entrop, Oliver - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001546745
Cover Image
Backtesting beyond VaR
Härdle, Wolfgang; Stahl, Gerhard - In: Measuring risk in complex stochastic systems, (pp. 119-130). 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001579728
Cover Image
Erfassung des Kreditrisikos nach Basel II : eine Reflextion aus wissenschaftlicher Sicht
Wilkens, Marco; Baule, Rainer; Entrop, Oliver - In: Basel II und MaRisk : regulatorische Vorgaben, …, (pp. 69-100). 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003443278
Cover Image
Modeling dependencies with copulae
Härdle, Wolfgang; Okhrin, Ostap; Okhrin, Yarema - In: Applied quantitative finance, (pp. 3-36). 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003745932