This paper proposes a set of models which can be used to estimate the market risk for a portfolio of crypto-currencies, and simultaneously to estimate also their credit risk using the Zero Price Probability (ZPP) model by Fantazzini et al (2008), which is a methodology to compute the...

Мы продолжаем публикацию «четырехсерийной» консультации профессора Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова Деана Фантаццини. Первая часть была...

Данная часть завершает серию консультационных публикаций Деана Фантаццини на тему «Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском». В...

Журнал продолжает публикацию консультации Дйана Фантаццини, посвященной эконометрическому анализу финансовых данных в задачах управления риском. В данном...

Финансовая эконометрика» - новый и крайне актуальный в прикладном плане раздел эконометрической науки, практически не представленный еще в русскоязычной...