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Insolvenzrisiko und Berücksichtigung des Verschuldungsgrads bei der Bewertung von Unternehmen : Stand der Diskussion nach Veröffentlichung des IDW Praxishinweises 2/2018
Franken, Lars; Gleißner, Werner; Schulte, Jörn - In: Corporate finance : Finanzierung, Kapitalmarkt, … 11 (2020) 3/4, pp. 84-96
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012213811
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Die Berücksichtigung von Risiken von nicht börsennotierten Unternehmen und KMU im Kontext der Unternehmensbewertung
Gleißner, Werner; Ihlau, Susann - In: Corporate finance / Biz 3 (2012) 6, pp. 312-318
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009615210
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Stochastische Unternehmensmodelle als Kern innovativer Ratingsysteme
Blum, Ulrich; Gleißner, Werner; Leibbrand, Frank - 2005
Auf der Grundlage einer Stichprobe von 105 sächsischen Unternehmen wird deren Zukunftsfähigkeit mit Hilfe einer neuen Ratingtechnologie analysiert. Diese basiert - neben klassischen Analysewerkzeugen - auf einer direkten Einbeziehung von Risikogesichtspunkten und einer stochastischen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010269950
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Der Einfluss der Insolvenzwahrscheinlichkeit (Rating) auf den Unternehmenswert und die Eigenkapitalkosten : zugleich Stellungnahme zum Fachtext Lobe, Corporate Finance biz 3/2010 S...
Gleißner, Werner - In: Corporate finance / Biz 2 (2011) 4, pp. 243-251
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009130717
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Stochastische Unternehmensmodelle als Kern innovativer Ratingsysteme
Blum, Ulrich; Gleißner, Werner; Leibbrand, Frank - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009354322
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Die Marktrisikoprämie des DAX nach dem Dividenden- und Gewinnwachstumsmodell von Fama/French (2002)
Hachmeister, Dirk; Puchstein, Kerstin; Seidler, Patrick - 2016
Die Marktrisikoprämie ist eine der wichtigsten Kennzahlen in der Finanzwissenschaft, da sie elementarer Bestandteil der Kapitalkostenberechnung nach dem CAPM-Modell ist. Allerdings ist die Höhe der Marktrisikoprämie auch ein Politikum, da diese am Markt nicht direkt beobachtbar ist und...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011435021
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Der Discounted Cash Flow als Mass der Unternehmenswertsteigerung
Hachmeister, Dirk - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000906685
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Der Discounted Cash Flow als Maß der Unternehmenswertsteigerung
Hachmeister, Dirk - 1999 - 3., korrigierte Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001402981
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Die Abbildung der Finanzierung im Rahmen verschiedener Discounted Cash Flow-Verfahren
Hachmeister, Dirk - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 48 (1996) 3, pp. 251-277
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001195092
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Die Marktrisikoprämie des DAX nach dem Dividenden- und Gewinnwachstumsmodell von Fama/French (2002)
Hachmeister, Dirk; Puchstein, Kerstin; Seidler, Patrick - Universität Hohenheim / Institut für Financial Management - 2016
Die Marktrisikoprämie ist eine der wichtigsten Kennzahlen in der Finanzwissenschaft, da sie elementarer Bestandteil der Kapitalkostenberechnung nach dem CAPM-Modell ist. Allerdings ist die Höhe der Marktrisikoprämie auch ein Politikum, da diese am Markt nicht direkt beobachtbar ist und...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011433568