the most common methods for time series prediction is autoregressive integrated moving average (ARIMA) and artificial …. In this paper, a hybrid model of ARIMA and ANN models are employed to predict the number of fatal injuries in the USA …

modifikacijų AR, MA, ARIMA modeliai ir jų tinkamumas prognozavimui. Antroje magistrinio darbo dalyje praktiškai pritaikyti … nagrinėti prognozavimo modeliai. Didesnis dėmesys buvo skirtas ARIMA modelio taikymui. Darbe atliktas modelio modifikacijų ARIMA … (1, 0, 0) ir ARIMA (1, 0, 1) pritaikymas Lietuvos vartotojų kainų indekso prognozavimui. Nustatyti Euro zonos, Latvijos …

parduotos pramonės produkcijos kainų indekso (GKI) laiko eilutes ir atrinkti kiekvienai jų geriausią ARIMA prognozavimo modelį … teorinė ARIMA (autoregresinis integruotas slenkamųjų vidurkių) metodo analizė, dažnai naudojama laiko eilučių prognozavimui … ir ieškoma kiekvienai tinkamiausio ARIMA prognozavimo modelio. Praktinė analizė baigiama lyginant nagrinėjamų šalių GKI …

participants, different currency instruments traded, and a 24 hour timeframe. Statistical approaches such as ARIMA and GARCH models ….0 statistical package. 8 ARIMA and 8 GARCH variants were estimated for each currency pair. Models with at least one statistically … model outperforms ARIMA model and Naïve Forecasting in terms of Mean Absolute Percentage Error. ARIMA forecasts for USD …

Šiame darbe tikrinama efektyviosios rinkos hipotezė ir ieškomas ARIMA modelis pasirinktai akcijų kainų eilutei … įkainojimo mechanizmas yra efektyvus. Kadangi akcijų kainos gali būti traktuojamos kaip laiko eilutė, buvo ieškomi ARIMA modeliai …, aprašantys turimus duomenis. Kaip kad ir yra būdinga ARIMA modeliams, geros prognozės gautos tik keliems žingsniams į priekį …

integrado com médias móveis (ARIMA) que melhor se ajusta à série temporal para fins de previsão são apresentados quatro modelos … ajusta à série é o ARIMA (1, 0, 3). Verifica-se, por meio de uma previsão ex-ante fundamentada nas estimações realizadas com … arevages (ARIMA) thet better it is adjusted to he temporary series for forecast ends four models they are introduced candidates …