Esta investigación estima la Matriz de Contabilidad Social (MCS) de la economía mexicana para el año 2022, con base en la matriz de 2018, utilizando el método de entropía cruzada. Con la MCS estimada se realiza un análisis multisectorial mediante la clasificación de sectores. Los...

Resumen El otorgamiento de microcréditos de forma eficiente y transparente a través de plataformas digitales a individuos que desarrollan actividades económicas y que buscan mantener su empleo y el de sus trabajadores y que no tienen acceso al sistema financiero convencional es, sin duda, un...

RESUMEN Esta investigación con base en la teoría del consumidor racional da respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué condiciones debe satisfacer una ecuación diferencial de primer orden no homogénea con condiciones inicial y final para que tenga una única solución? Para ello, se...

Resumen El presente trabajo compara la capacidad de varios modelos de volatilidad dependiente del tiempo para explicar la dinámica estocástica del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En particular se analizan procesos los ARCH, M-GARCH, EGARCH y...

Resumen: Este trabajo obtiene portafolios óptimos formados con activos de mercado mexicano de capitales que minimizan una medida coherente de riesgo sujetos a restricciones sobre rendimientos esperados y ventas en corto. Particularmente, se utiliza como función objetivo el Valor en Riesgo...

Resumen: Este trabajo revisita y extiende los modelos de Birnbaum-Chávez (1997) y Diamond-Dybvig (1983) mediante la incorporación de nuevos parámetros psicológicos. La extensión propuesta es útil para mostrar que el nivel de optimismo/pesimismo y la aversión al riesgo de los individuos,...

This paper is aimed at developing a stochastic general equilibrium model of a small and open economy to examine how the volatility generated by risk factors affects the performance of fiscal and monetary policies. The relevant economic and financial variables are modeled with geometric Brownian...

We develop a mathematical model useful to describe the stochastic dynamics and return distribution of the stock indexes of world’s main economies (USA, Eurozone, UK and Japan) and of the main emerging markets (China, Brazil, and México) incorporating risk factors as: idiosyncratic volatility,...

By increasing the dimensions N or T, or both, in data panel analysis, bias can be reduced asymptotically to zero. This research deals with an econometric methodology to separate and measure bias through synthetic estimators without altering the data panel dimensions. This is done by recursively...

ABSTRACT: Empirical evidence for Mexico suggests that markets are not always perfect and complete since there are nominal rigidities and the public sector does not always displace the private sector. For this reason, a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model is used with the...