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Enge, Thomas - 2010

Grenzen. Für eine vereinfachte Modellierung des Kraftwerks als Swing Option mit Mehrfachausübung auf derselben Stufe bestimmen … Preisband innerhalb dessen ein beobachteter Preis zur Ausübung eines Swing-Rechts führt. Für den Fall der amerikanischen Option … Lieferung durch gezielten Verkauf einer Swing Option. Wir stellen eine Heuristik basierend auf unserem synthetischen Spot Delta …

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Dynamics of bankrupt stocks

Li, Xiao - 2011

option pricing theory against observed behavior of the options to see how the periodic buy-ins would act to cover the the …

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The market premium for the option to close: Evidence from Australian gold mining firms

Kelly, Simone - 2004

This paper assesses whether the market valuation of gold mining firms contain a premium for the option to close. Tests … paper assesses the relevancy of the option to close for mining firm valuation. This is achieved by examining 41 Australian … degree of association between the actual (market determined) and theoretical option premiums on the basis of the overall …

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Cooperative Risk Management: Rationale and Effectiveness

Manfredo, Mark R.; Richards, Timothy J. - 2003

utility, futures, option, risk management, value at risk. …

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Die Bewertung von Patenten

Spranger, Hans Christoph - 2006

Die Arbeit verfolgt zwei Ziele. Einerseits sollen bereits bestehende Bewertungskonzepte für betriebliche Patente im Hinblick auf ihre Eignung für unternehmensinterne und -externe Willensbildungs- und Willensdurchsetzungsprozesse beurteilt werden. Andererseits sollten diese Ansätze verfeinert...

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Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie

Seifert, Jan - 2009

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Modellierung der Strompreisdynamik sowie der Derivatebewertung im Strommarkt. Es werden bisher noch nicht erfasste Eigenschaften der Strompreisdynamik, deren Auswirkungen auf die Derivatebewertung und Folgen für das Risikomanagement diskutiert...

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CO2-Emissionszertifikate - Preismodellierung und Derivatebewertung

Wagner, Michael W. - 2007

Fragestellungen zur Modellierung und Bewertung solcher Finanzinstrumente im Emissionshandel. …

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Auswirkungen von Wettbewerb auf Investitionsentscheidungen

Amling, Olaf - 2007

Seit Ende der 70er Jahre wurde mit dem Realoptionsansatz ein Instrument zur Beurteilung der Vorteilhaftigkeit von Investitionen entwickelt, der es - im Gegensatz zum net present value Ansatz - erlaubt, die sich aus einem Investitionsprojekt ergebenden zukünftigen Handlungsmöglichkeiten...

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Probleme der steuerlichen Behandlung von Finanzderivaten

Jung, Oliver - 1997

Wollte man nun ein Resümée zum Thema der steuerlichen Behandlung von Derivaten ziehen, muß zuallererst auf die nichtadäquaten Bewertungs- und Bilanzierungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzes hingewiesen werden. Es kann nicht sein,daß riesige Volumina überhaupt nicht bilanziert...

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Kreditderivate. Konstruktion, Bewertung und Nutzung.

Kässbohrer, Thomas - 1998

Seit ihrer Entstehung Anfang der 90er Jahre haben Kreditderivate ein geradezu stürmischesWachstum erfahren. Das derzeitige Transaktionsvolumen wird auf weit über 50 Mrd. US$geschätzt, wobei sich der Markt im Moment noch hauptsächlich auf die Finanzplätze New Yorkund London...

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