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des Marktes hindeuten:¨ Das Kreditrisiko und dessen Portfolio-orientiertes Management wird auch in Zukunft immermehr an …
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Schritte ab, die erforderlich sind, um das Kreditrisiko eines Bankportfolios zu messen, in seiner Struktur zu analysieren und …
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Risikomanagement in der Bankenindustrie befassen. Im ersten Artikel (Kapitel 2) werden die vier zur Zeit in der Praxis am …
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Aspekte der bankbetrieblichen Kreditentscheidung. Hier werden viele Anwendungsbeispiele diskutiert, die sich auf den Theorie …
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Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Bedeutung der Spezifikation für Ratingmodelle zur Prognose von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten. Ausgehend von dem in der Bankenpraxis etablierten Logit-Modell werden verschiedene Modellerweiterungen diskutiert und hinsichtlich ihrer Eigenschaften...
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Ziel der vorliegenden Arbeit ist die ökonomische Analyse der Regelungen zur Kreditvergabe an Unternehmen der Neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung in der Version vom Januar 2001 („Basel II”). Der grundlegende Unterschied zwischen diesem Regulierungsentwurf und der momentan gültigen...
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Diese Dissertation besteht aus drei eigenständigen theoretischen Aufsätzen, in denen das Kreditrisiko von Firmen, die …
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Verbriefungstransaktionen sind sogenannte collateralized debt obligations, kurz CDOs, die sich auf das Kreditrisiko von Portfolios bestehend aus …
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Kreditrisiken haben den größten Anteil am Gesamtrisiko einer Bank.Dennoch spielen Portfoliobetrachtungen bei der Evaluierung von Kreditrisikenbisher eine untergeordnete Rolle. Diese Arbeit untersucht das gemeinsame Ausfallverhalten von Krediten.Insbesondere wird diskutiert, wie...
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ZusammenfassungDie Messung und Bewertung von Kreditrisiken stellt sich aktuell als ein sehr bedeutsames (Stichworte : Basel II, Solvency II, Kreditderivate) Gebiet dar. Allerdings hat sich hierbei keine einheitliche Vorgehensweise herausgebildet, sondern es existieren eine Vielzahl...
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