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Portfolio optimization with risk constraints
Gandy, Ralf - 2005
In dieser Arbeit setzen wir uns mit den Auswirkungen von Risikobeschränkungen auf das optimale Verhalten eines Investors auseinander, welcher versucht, den erwarteten Endnutzen zu einem festgelegten Zeitpunkt zu maximieren. Dazu kann er ein vorgegebenes Anfangsvermögen in einem Markt...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009462193
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The subprime mortgage crisis : asset securitization and interbank lending / M.P. Mulaudzi
Mulaudzi, Mmboniseni Phanuel - 2009
investment in subprime residential mortgage-backed securities (RMBSs) and Treasuries in discontinuous-time. In order to …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009480657
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Farm Level Risk Assessment Using Downside Risk Measures
Berg, Ernst; Starp, Michael - 2006
Recent and presumable future developments tend to increase the risk associated with farming activities. This causes an increasing importance of risk management. Farmers have a wide variety of possibilities to influence the risk exposure of their operations. Among them are the choice of the...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009483581
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Statistical Issues in Coherent Risk Management
Lu, Na - 2004
.The idea of a coherent capital allocation rule by using a cost sharing rule, the Aumann-Shapley value in game theory, proposed …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009431213
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Applications of constrained non-parametric smoothing methods in computing financial risk
Wong, Chung To - 2008
The aim of this thesis is to improve risk measurement estimation by incorporating extra information in the form of constraint into completely non-parametric smoothing techniques. A similar approach has been applied in empirical likelihood analysis. The method of constraints incorporates...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009437890
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Bedeutung der Spezifikation für Ratingmodelle
Rönnberg, Michael - 2010
Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Bedeutung der Spezifikation für Ratingmodelle zur Prognose von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten. Ausgehend von dem in der Bankenpraxis etablierten Logit-Modell werden verschiedene Modellerweiterungen diskutiert und hinsichtlich ihrer Eigenschaften...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009433704
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Three Essays on Structural Credit Risk Modelling
Zahariev, Radoslav - 2010
Diese Dissertation besteht aus drei eigenständigen theoretischen Aufsätzen, in denen das Kreditrisiko von Firmen, die …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009471598
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Four Essays on Debt Securitization and Entrepreneurial Finance
Weber, Thomas - 2008
the implications on tranches of residential mortgage backed securities (RMBS) sold briefly after origination, taking into … Verbriefungstransaktionen sind sogenannte collateralized debt obligations, kurz CDOs, die sich auf das Kreditrisiko von Portfolios bestehend aus … residential mortgage backed securities, kurz RMBS. Dies motivierte die Fragestellung des dritten Papiers: unter welchen Umständen …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009471846
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Credit Risk Evaluation : Modeling - Analysis - Management
Wehrspohn, Uwe - 2002
Schritte ab, die erforderlich sind, um das Kreditrisiko eines Bankportfolios zu messen, in seiner Struktur zu analysieren und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009476241