Expone que, bajo condiciones bastante generales, los modelos ARIMA contienen una caracterizacion adecuada de la senda de evolucion a largo plazo de una variable economica. Describe dichas sendas para los tipos de modelos mas usuales en Economia y se proponen estimadores para los parametros que...

Incluye bibliografía ; This paper presents a procedure to breakdown the forecast function of an ARIMA model in terms of its permenent and transitory components. The result throws some ligth on the structure of ARIMA models and its interpretarion proves useful in economic terms. Indeed, the...

El trabajo se centra en la estimacion de valores ausentes en series generadas por modelos ARIMA en general no estacionarios. Primero, se considera la estructura del filtro de interpolacion optimo, usando la funciones de autocorrelacion dual o inversa, y se analiza la relacion con el problema de...

La estimacion optima de valores ausentes en modelos estacionarios ARIMA se realiza tipicamente utilizando el filtro de Kalman para el calculo de la verosimilitud, saltando las observaciones para las que no hay valores, obteniendo los estimadores maximo-verosimiles de los parametros del modelo y...

En este trabajo se detalla una aplicacion practica de los programas TRAMO y SEATS enfocada al ajuste estacional y a la estimacion del componente tendencia-ciclo. La serie considerada es la serie alemana de volumen de comercio minorista, para la que el Bundesbank, al analizarla con el programa...

El objetivo de este trabajo es proporcionar una introduccion informal a las herramientas del analisis de series temporales y a los conceptos necesarios para comprender la metodologia basica en la que se fundamenta la aplicacion de filtros. El trabajo esta dirigido a analistas en general que...

El trabajo analiza el filtro de Hodrick-Prescott para series trimestrales. Se discuten primero algunas de las criticas mas relevantes. Mientras que el filtro tiene un fuerte efecto sobre la autocorrelacion, su efecto sobre las correlaciones curzadas es pequeño. Se argumenta que no es correcta...

En el analisis de series temporales, las observaciones atipicas con frecuencia se clasifican en cuatro categorias : anomalias aditivas, anomalias innovacionales, cambios de nivel y cambios transitorios. En este trabajo se muestra como dichas categorias pueden no ser suficientes cuando la serie...

En este trabajo se analizan, primero, algunas de las limitaciones mas serias del procedimiento estandar para estimar ciclos economicos con el filtro de Hodrick-Prescott (HP). Se muestra como, por medio de la incorporacion de tecnicas derivadas del analisis de series temporales, modificaciones...