Narrow search
Showing 1 - 10 of 73
Cover Image
Anlagestrategie Behavioral Finance : die Bedeutung verhaltensorientierter Anlagestrategien in der amerikanischen und deutschen Fondsindustrie
Jaunich, Arthur Oliver - 2008
Die Dissertation befasst sich mit der praktischen Umsetzung der Behavioral-Finance-Theorie im Bereich des Asset Managements. Hierzu werden zunächst die wesentlichen verhaltensorientierten Anlagestrategien gemäß Fachliteratur identifiziert. Auf Basis von Regressionsansätzen wird anschließend...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009467430
Cover Image
Beitr?ge zum Risikomanagement in Wertsch?pfungsnetzwerken
Wiesent, Julia - 2011
Ertrags- und Risikomanagement am Finanzmarkt bei Investmentfonds werden dabei drei ausgew?hlte Themenbereiche herausgegriffen. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009482328
Cover Image
Hedge-Fonds: Attrition Rate und optimaler Leverageeinsatz
Gronau, Volker - 2008
Hedge-Fonds-Investoren haben größtes Interessedaran, die besten Hedge-Fonds an den Märktenauszuwählen. Sie unterziehen …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009463556
Cover Image
Three Essays in Chapter 11 Bankruptcy: Post Bankruptcy Performance, Bankrupt Stock Performance, and Relationship with Hedge Funds and Other Vulture Investors
Xu, Min - 2010
Firms that emerged from Chapter 11 as public companies have tons of characteristics. The first essay analyzes their post bankruptcy performance, duration effect, and the quality of their projection information. While the sample's post bankruptcy performance does show improvement, their...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009467739
Cover Image
Four Essays on Investments
Kolokolova, Olga - 2009
Leistung von Hedgefonds und der optimalen Portfolioauswahl untersucht werden.Das erste Kapitel dieser Doktorarbeit beschäftigt … sich mit dem Problem der nicht dokumentierten Erträge nach dem "delisting" des Hedgefonds. Es handelt sich um eine …-Renditen, basierend auf einem Dach-Hedgefond vorgeschlagen. Hierbei repräsentiert ein Dach-Hedgefonds ein Portfolio von Hedgefonds, welche …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009471779
Cover Image
Alternatyvaus investavimo strategijos
Ramanauskas, Karolis - 2009
Šiame darbe visų pirma pateikiama alternatyvaus investavimo fondų apžvalga, vėliau pereinama prie arbitražo strategijų nagrinėjimo. Norint išnaudoti atsiradusį kainų skirtumą tarp dviejų vertybinių popierių su vienodais ateities pinigų srautais reikia pigesnį iš jų pirkti, o...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478281
Cover Image
Hedge Funds : Alternative Investment Strategies and Portfolio Models
Mader, Wolfgang - 2005
Gegenstand der Arbeit sind verschiedene qualitative und quantitative Aspekte von Hedgefonds, welche f?r ein umfassendes … Verst?ndnis der Anlageklasse von zentraler Bedeutung sind. Die Arbeit enth?lt daher zun?chst eine Einf?hrung zu Hedgefonds … einzelnen Hedgefonds-Handelsstrategien, den zugeh?rigen Risikofaktoren und den spezifischen Eigenschaften von Dachhedgefonds …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009482318
Cover Image
Hedge fund survival analysis
Mermelshtayn, Tommy, Banking & Finance, Australian … - 2010
Hedge funds? (HF) assets under management (AUM) expanded at more than 20% per annum between 2000 and the mid-2008 peak of USD1.85 trillion. The 2008 Global Financial Crisis (GFC) led to a drastic industry contraction with an estimated 2,000 fund liquidations. Nonetheless, the industry?s AUM is...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009484261
Cover Image
THE EFFECTS OF FUTURES TRADING BY LARGE HEDGE FUNDS AND CTAS ON MARKET VOLATILITY
Holt, Bryce R.; Irwin, Scott H. - 2000
This study uses the newly available data from the CFTC to investigate the market impact of futures trading by large hedge funds and CTAs. Regression results show that there is a positive relationship between the trading volume of large hedge funds and CTAs and market volatility. However, a...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009443005
Cover Image
Der Indexeffekt am deutschen Kapitalmarkt und dessen Ursachen - eine theoretische und empirische Analyse unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses fremdverwalteter Wertpapierportfolios -
Deininger, Claus - 2005
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Untersuchung mit dem Ziel, die Reaktionen im Umfeld von Veränderungen der Zusammensetzung der großen deutschen Aktienindizes DAX, MDAX und HDAX zu ermitteln. Da in der idealtypischen Finanztheorie eine Indexauswechslung keine...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009433690