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A Numerical Approach to Profile Investor Preferences from Option Prices

Marzetti, Marco - 2007

This paper introduces a behavioural model and an algorithm that allow define classes of investors and draw the size each of them from financial data. The nonparametric pricing kernel estimated from stocks and options quotes allows to derive an estimate of the market utility. At the micro level...

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Der Wandel des Kapitalanlageverhaltens im Lebenszyklus : eine sozioökonomische Betrachtung

Schuster, Sylvia - 2010

Ziel der Diplomarbeit ist es, aufzuzeigen, welche Einflussfaktoren auf den Kapitalanleger aus ökonomischer, soziologischer und psychologischer einwirken. Unter diesen Gesichtspunkten wird der Wandel des Anlageverhaltens eines Individuums in seinem fortschreitenden Lebenszyklus betrachtet.Durch...

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Die Persönlichkeit als Erklärungsansatz interindividueller Unterschiede im Anlegerverhalten an der Börse

Rothkopf, Birte - 2003

. Insgesamt war der Einfluß der Persönlichkeitseigenschaften auf das Anlageverhalten jedoch relativ gering, und dabei vor allem …

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Anlagestrategie Behavioral Finance : die Bedeutung verhaltensorientierter Anlagestrategien in der amerikanischen und deutschen Fondsindustrie

Jaunich, Arthur Oliver - 2008

Die Dissertation befasst sich mit der praktischen Umsetzung der Behavioral-Finance-Theorie im Bereich des Asset … stabil sind, wie es die Behavioral-Finance-Theorie vermuten lässt. Die Verbreitung der nachgebildeten Anlagestrategien in der … genannten Behavioral-Finance-Fonds, bezieht sich in der Außenkommunikation auf die Behavioral-Finance-Theorie. Tatsächlich …

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Three Essays on High Frequency Financial Econometrics and Individual Trading Behavior

Nolte, Ingmar - 2008

In recent years high-frequency finance has become one of the most active research fields in finance and economics. The wide-spread availability of high-frequency datasets has particularly spurred research within this field and has, in turn, given birth to the rapidly expanding bridge between...

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Beiträge zur Analyse von Finanzmarktmodellen mit Transaktionskosten

Claas Prelle - 2007

Gegenstand dieser Arbeit ist die Untersuchung von Finanzmarktmodellen, die für den An- und Verkauf von Finanzgütern anfallende Kosten berücksichtigen, sogenannte Transaktionskosten. Zentrales Thema ist dabei ein Portfoliooptimierungsproblem in einem Black-Scholes-Modell mit n Aktien bei...

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Portfolio Optimization with Tail Risk Measures and Non-Normal Returns

Zhu, Minfeng - 2010

The traditional Markowitz mean-variance portfolio optimization theory uses volatility as the sole measure of risk …

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A Soft Robust Model for Optimization Under Ambiguity

Brown, David - 2010

closely to the theory of convex risk measures. We show that the complexity of this approach is equivalent to that of solving a …

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Credit Risk Evaluation : Modeling - Analysis - Management

Wehrspohn, Uwe - 2002

An analysis and further development of the building blocks of modern credit risk management:- Definitions of default- Estimation of default probabilities- Exposures- Recovery Rates- Pricing- Concepts of portfolio dependence- Time horizons for risk calculations- Quantification of portfolio risk-...

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Investavimo alternatyvos sudarant optimalų vertybinių popierių portfelį

Tverijonienė, Evelina; Balsytė, Donata - 2011

Magistro baigiamajame darbe suformuluotos akcijų portfelio formavimo ir valdymo problemos, išanalizuoti fundamentalios ir techninės analizės metodų taikymo principai, susisteminti įvairių Lietuvos ir užsienio autorių teoriniai ir praktiniai vertybinių popierių portfelio valdymo...

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