El objeto de este trabajo es llegar a disponer de un indicador firme de nivel y del perfil de crecimiento de una variable economica, cuando esta pasa un periodo temporal especifico en el que sufre los efectos de determinados acontecimientos especiales que truncan su tendencia. Este...

Se analiza la evolucion de los ingresos turisticos deflactados a traves de un modelo de comportamiento que identifica a los precios relativos del sector, como una de las variables principales de las que depende el descenso observado en los ultimos años. Dicho modelo toma, ademas, como variables...

Se realiza una propuesta metodologica considerando la evolucion y el crecimiento subyacente de un fenomeno como aspectos esenciales de este, con el objetivo de la obtencion de nucleos cuantitativos en los analisis de coyuntura de fenomenos economicos y la posterior interpretacion sistematica de...

Se realiza una propuesta metodologica considerando la evolucion y el crecimiento subyacente de un fenomeno como aspectos esenciales de este, con el objetivo de la obtencion de nucleos cuantitativos en los analisis de coyuntura de fenomenos economicos y la posterior interpretacion sistematica de...

Expone que, bajo condiciones bastante generales, los modelos ARIMA contienen una caracterizacion adecuada de la senda de evolucion a largo plazo de una variable economica. Describe dichas sendas para los tipos de modelos mas usuales en Economia y se proponen estimadores para los parametros que...

Incluye bibliografía ; This paper presents a procedure to breakdown the forecast function of an ARIMA model in terms of its permenent and transitory components. The result throws some ligth on the structure of ARIMA models and its interpretarion proves useful in economic terms. Indeed, the...

La serie mensual de depositos en las cooperativas de credito, DCO, contiene observaciones anomalas, parece registrar cambios estructurales en los ultimos años, y durante 1979 y 1980 hay trece meses salteados para los que no se dispone de dato alguno. Por ello, el problema de construir un modelo...

Se presentan modelos de series temporales que pueden servir de base para calcular la tendencia del PIB español y se ofrece una primera evaluacion de los cambios que ha experimentado la misma en el periodo 1964-1981. Se señalan los problemas que plantea la utilizacion de datos anuales, y estos...

En una primera parte se estiman tendencias y modelos ARIMA univariantes con analisis de intervencion para distintas series de tipos de interes correspondientes al mercado interbancario, a tipos activos y pasivos de la banca y el rendimiento interno de las obligaciones. El objetivo de tal...

Se especifica y estima un modelo econometrico uniecuacional de retardos racionales distribuidos para el indicador mensual sobre la cartera de pedidos en el sector industrial español. Las variables explicativas son la oferta monetaria en pesetas constantes, los precios relativos de la energia y...