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Bootstrapping and simulation tests of long-term patterns in stock market behavior
Goetzmann, William N.
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1990
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Essays in corporate finance
Suárez, Gustavo A.
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The predictability of stock returns
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Stochastische Abhängigkeiten in Aktienmarktzeitreihen : eine gleichgewichtstheoretische Erklärung
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An application of autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) and generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) modelling on Taiwan's time-series data...
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