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On the term structure of interest rates : empirical results for Germany
Wolters, Jürgen - In: Statistical papers 36 (1995) 3, pp. 193-214
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001187347
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Stochastic dynamic properties of linear econometric models
Wolters, Jürgen - 1980
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000068373
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Spektralanalytische Schaetzung linearer dynamischer Systeme
Wolters, Jürgen - 1973
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000042565
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Term structure or money growth as leading indicator of inflation : an empirical analysis for Germany
Wolters, Jürgen - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000965833
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Makroökonometrische Modelle und Kointegration
Wolters, Jürgen - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000965834
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Konsum und Einkommen : theoret. Entwicklungen u. empir. Ergebnisse für d. Bundesrepublik Deutschland
Wolters, Jürgen - In: Theoretische und angewandte Wirtschaftsforschung : …, (pp. 167-182). 1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001267913
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Persistence and seasonality in output and employment of the Federal Republic of Germany
Wolters, Jürgen - In: Recherches économiques de Louvain 58 (1992) 3, pp. 421-439
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001331025
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Ökonometrische Modelle bei Zeitreihendaten versus multivariate Zeitreihenmodelle : e. Übersicht
Wolters, Jürgen - In: Statistische Hefte : internationale Zeitschrift für … 28 (1987) 1, pp. 1-27
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001024824
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Dynamische Regressionsmodelle
Wolters, Jürgen - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001504363
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Cointegration and German bond yields
Wolters, Jürgen - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000913033