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Working Paper
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Bibliografie
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Handbuch
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Sammlung
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Maurer, Raimond
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Albrecht, Peter
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Mitchell, Olivia S.
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17
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9
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9
Huggenberger, Markus
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Adam, Michael
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6
Gerlach, Philipp
6
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Mannheimer Versicherungswissenschaftliche Jahrestagung <25, 2001, Mannheim>
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Mannheimer Versicherungswissenschaftliche Jahrestagung <31, 2007, Mannheim>
1
Mannheimer Versicherungswissenschaftliche Jahrestagung <33, 2009, Mannheim>
1
Sozialistische Studiengruppen
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Symposium anlässlich des 65. Geburtstages von Professor Dr. Elmar Helten <2004, München>
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Universität Heidelberg / Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
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Wallstein-Verlag
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Wharton School / Pension Research Council
1
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Sonderforschungsbereich 504, Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und Ökonomische Modellierung
50
NBER working paper series
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NBER Working Paper
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Working paper / National Bureau of Economic Research, Inc.
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Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
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Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft : Zeitschrift des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft e.V.
18
Michigan Retirement Research Center Research Paper
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CFS working paper series
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Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : ZfbF
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Geld, Banken und Versicherungen : Beiträge zum ... Symposium Geld, Banken und Versicherungen
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Pension Research Council Working Paper
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The influence of financial incentives and health risk on retirement and portfolio decisions
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The journal of risk and insurance : the journal of the American Risk and Insurance Association
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Wharton Pension Research Council Working Paper
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Berufe der Wirtschaftsinformatik in der Schweiz
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German Risk and Insurance Review : GRIR ; das e-Journal für Versicherungswissenschaften und Risikomanagement
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Risk value analysis of covered short call and protective put portfolio strategies
Adam, Michael
;
Maurer, Raimond
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
13
(
1999
)
4
,
pp. 431-449
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001517964
Saved in:
2
Analytische Evaluation des Risiko-Chance-Profils kombinierter Aktien- und Optionsstrategien
Maurer, Raimond
;
Adam, Michael
-
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000984914
Saved in:
3
An empirical test of risk-adjusted performance of call option writing and put option buying hedge-strategies
Adam, Michael
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013442942
Saved in:
4
Risk value analysis of covered short call and protective put portfolio strategies
Adam, Michael
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013442977
Saved in:
5
Die Evaluation des Risiko-Ertrags-Profils von Aktienpositionen mit Optionen auf der Grundlage des Shortfall-Ansatzes
Albrecht, Peter
;
Maurer, Raimond
;
Timpel, Matthias
-
1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000978175
Saved in:
6
Shortfall-Risiko - Excess-Chance-Entscheidungskalküle : Grundlagen und Beziehungen zum Bernoulli-Prinzip
Albrecht, Peter
- In:
Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften …
118
(
1998
)
2
,
pp. 249-274
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001248279
Saved in:
7
Ertrag und Risiko rollierender Wertsicherungsstrategien mit Optionen
Albrecht, Peter
- In:
Die Bank
(
1995
),
pp. 238-241
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001180386
Saved in:
8
Multi-Faktorenmodelle : Grundlagen und Einsatz im Management von Aktien-Portefeuilles
Albrecht, Peter
- In:
Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche …
48
(
1996
)
1
,
pp. 3-29
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001192218
Saved in:
9
Zur Bedeutung einer Ausfallbedrohtheit von Versicherungskontrakten : ein Beitrag zur Behavioral Insurance
Albrecht, Peter
;
Maurer, Raimond
- In:
Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft …
89
(
2000
)
2/3
,
pp. 339-355
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001564353
Saved in:
10
Die Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer im Vergleich zur Fondsanlage unter Rendite- und Risikoaspekten : eine empirische Studie mit Folgerungen für Alterssicherung und Vorsorgebedarf
Albrecht, Peter
;
Maurer, Raimond
;
Schradin, Heinrich R.
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001413181
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