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Risikomanagement von Verbriefungen und Kreditderivaten

Gehrmann, Volker; Blum, Gernot; Bennemann, Christoph - In: Praktiker-Handbuch Asset-Backed-Securities und …, (pp. 249-266). 2005

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003076733

Aufsichtliche Anforderungen an Stresstests für Versicherungen

Bennemann, Christoph; Schalk, Alexander - In: Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und …, (pp. 23-38). 2010

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Handbuch Solvency II : von der Standardformel zum internen Modell, vom Governance-System zu den MaRisk VA

Bennemann, Christoph (ed.); Oehlenberg, Lutz (ed.); … - 2011

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Derivate und interne Modelle : modernes Risikomanagement

Deutsch, Hans-Peter - 2001 - 2., überarb. und erw. Aufl.

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Derivate und interne Modelle : modernes Risikomanagement

Deutsch, Hans-Peter - 2004 - 3., überarb. und erw. Aufl.

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Quantitative Portfoliosteuerung : Konzepte, Methoden, Beispielrechnungen

Deutsch, Hans-Peter - 2005

Sinnvolle Investitionsentscheidungen sind nur möglich durch bewusste Übernahmen von Risiken. Eine konsistente Quantifizierung und ein effizientes Management dieser Risiken sind hierfür unabdingbar. Der Autor erläutert, wie Risiken mit modernen Konzepten wie Value at Risk oder Expected...

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