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How Do Price Limits Influence French Market Microstructure? A High Frequency Data Analysis in Terms of Return, Volatility and Volume
Michalon, Karine - 2012
The purpose of the regulated halts on stock exchange markets is to spread the information on the market and to protect the interests of the small shareholders. The aim of this work is to empirically investigate the price limits on the French stock exchange market. We analyze the impact of such...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013101249
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Non stationnarité, mémoire des séries et hystérésis
Lardic, Sandrine - In: Revue d'économie politique 106 (1996) 3, pp. 417-450
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001210014
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Modélisation FIGARCH appliquée à l'analyse de la structure par terme des taux d'intérêt
Lardic, Sandrine; Mignon, Valérie - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 20 (1999) 1, pp. 91-114
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001475134
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Une comparaison des prévisions des experts à celles issues des modèles BVAR
Lardic, Sandrine; Mpacko Priso, Auguste - In: Economie & prévision : EP (1999) 4/5, pp. 161-180
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001491011
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Long-term memory and chaos : a note
Abraham-Frois, Gilbert - In: Non-linear dynamics and endogenous cycles, (pp. 185-201). 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001323727
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Les tests de mémoire longue appartiennent-ils au "camp du démon"?
Lardic, Sandrine - In: Revue économique : revue bimestrielle 47 (1996) 3, pp. 531-540
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001334260
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L' analyse bayésienne peut-elle inciter les experts à réviser le mode de formation de leurs anticipations?
Lardic, Sandrine - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 137 (1996) 4, pp. 35-67
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001247098
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Essai de mesure du "degré" de mémoire longue des séries : l'exemple de la modélisation ARFIMA
Lardic, Sandrine - In: Economie appliquée : archives de l'Institut de … 50 (1997) 2, pp. 161-195
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001250288
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Prévision ARFIMA des taux de change : les modélisateurs doivent-ils encore exhorter à la nai͏̈vité des prévisions?
Lardic, Sandrine; Mignon, Valérie - In: Annales d'économie et de statistique (1999), pp. 47-68
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001565467
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Expliquer les déviations des taux de change européens : mémoire longue ou ajustement non linéaire?
Dufrénot, Gilles; Lardic, Sandrine; Mathieu, Laurent; … - 2003 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001760395