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Stopping "hot money" or signaling bad policy? : Capital controls and the onset of currency crises

Glick, Reuven; Hutchison, Michael M. - 2000

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001519943

Common factors in international bond returns

Driessen, Joost (contributor); … - 2000

In this paper we estimate and interpret the factors that jointly determine bond returns of different maturities in the US, Germany and Japan. We analyze both currency-hedged as well as unhedged bond returns. For currency-hedged bond returns, we find that five factors explain 96.5% of the...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001528975

Volatility estimation on the basis of price intensities

Gerhard, Frank; Hautsch, Nikolaus - 1999

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001447119

The effects of Dollar, Sterling exchange rate volatility on futures markets for coffee and cocoa

Jumah, Adusei; Kunst, Robert M. - 1999

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001451563

Risiken für die Emerging Markets in Mittel- und Osteuropa vor dem Hintergrund der Erfahrungen Thailands, Mexikos und Tschechiens ; Beitrag für den Projektbericht: "Währungspolitische Optionen für die mittel- und osteuropäischen Beitrittskandidaten zur EU"

Sell, Friedrich L. - 1999

Der vorliegende Aufsatz untersucht die Ursachen von Finanzmarktkrisen anhand entsprechender Vorkommnisse in Thailand, Mexiko und Tschechien, um risikoreiche Konstellationen für Emerging Markets zu identifizieren. Als Modell wurde der Ansatz von Sachs/Tornell/Velasco (1996) gewählt, der durch...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001405729