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Granularitaet dominiert Korrelation
Huschens, Stefan; Stahl, Gerhard - In: Risknews : das Fachmagazin für Risikomanagement 1 (2004) 6, pp. 28-29
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006018530
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Stochastic orders and non-Gaussian risk factor models
Höse, Steffi; Huschens, Stefan - In: Review of managerial science 7 (2013) 2, pp. 99-140
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010096751
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Abhandlungen - Messung des besonderen Kursrisikos durch Varianzzerlegung
Huschens, Stefan - In: Kredit und Kapital 31 (1998) 4, pp. 567-591
Persistent link: https://www.econbiz.de/10007527557
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Praxis . Forschung - Sind interne Ratingsysteme im Rahmen von Basel II evaluierbar? Zur Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten durch Ausfallquoten
Höse, Steffi; Huschens, Stefan - In: Journal of business economics : JBE 73 (2003) 2, pp. 139-168
Persistent link: https://www.econbiz.de/10007034279
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Sensitivities and worst-case correlations for hitting probabilities of portfolio tranches
Huschens, Stefan; Lehmann, Christoph; Tillich, Daniel - In: The journal of risk model validation 4 (2010/11) 1, pp. 49-69
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009911487
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A general framework for IRBA backtesting
Huschens, Stefan; Stahl, Gerhard - In: Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und … 53 (2005) 4, pp. 241-248
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009079514