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Delta Hedging bei stochastischer Volatilität in diskreter Zeit
Geyer, Alois; Schwaiger, Walter - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 15 (2001) 1, pp. 94-103
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006090291
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Auswirkungen von Basel II auf den österreichischen Mittelstand nach Branchen und Bundesländern
Schwaiger, Walter S. A. - In: Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und … 50 (2002) 6, pp. 433-446
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009087618
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Die finite Differenzen-Methode zur Optionsbewertung bei GARCH-Renditevarianzen
Regensburger, Isolde Katharina; Schwaiger, Walter S. - In: Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und … 42 (1994) 11, pp. 868-871
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009102640
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Zeitveränderliche Volatilität in der Optionsbewertung : Ein Vergleich von Black/Scholes und GARCH Preisen
Geyer, Alois L. J.; Schwaiger, Walter S. A. - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 8 (1994) 2, pp. 242-248
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006105064
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Validierung von Basel II anhand von Kredit-Portfoliomodellen
Lederer, Thomas; Schwaiger, Walter S. A.; Vernydub, Andriy - In: Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und … 55 (2007) 6, pp. 455-474
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009071179
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Basel II : quantitative impact study für Österreich
Lawrenz, Jochen; Schwaiger, Walter S. A. - In: Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und … 50 (2002) 2, pp. 77-89
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009087643
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Ausfallsrisiko und Erfolg von Kredit-Portfolios
Schwaiger, Walter S. A. - In: Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und … 48 (2000) 5, pp. 377-391
Persistent link: https://www.econbiz.de/10007610925
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Anlageentscheidungen bei Abhängigkeiten in Aktienrenditen
Geyer, Alois - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 9 (1995) 4, pp. 482-494
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006103197
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Measuring Systematic Risk in EMU Government Yield Spreads
Geyer, Alois; Kossmeier, Stephan; Pichler, Stefan - In: Review of finance : journal of the European Finance … 8 (2004) 2, pp. 171-198
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006022171