//--> //--> //--> //-->
Toggle navigation
Logout
Change account settings
EN
DE
ES
FR
A-Z
Beta
About EconBiz
News
Thesaurus (STW)
Academic Skills
Help
EN
DE
ES
FR
My account
Logout
Change account settings
Login
Publications
Events
Your search terms
Search
Retain my current filters
~source:"olc"
Search options
All Fields
Title
Exact title
Subject
Author
Institution
ISBN/ISSN
Published in...
Publisher
Open Access only
Advanced
Search history
My EconBiz
Favorites
Loans
Reservations
Fines
You are here:
Home
Risikofaktoren und Korrelation...
Similar by person
Narrow search
Delete all filters
| 1 applied filter
Year of publication
From:
To:
Type of publication
All
Article
41
Language
All
Undetermined
33
German
6
English
2
Author
All
Hamerle, Alfred
29
Rösch, Daniel
24
Scheule, Harald
9
Jobst, Rainer
4
Knapp, Michael
4
Liebig, Thilo
3
Plank, Kilian
3
Bade, Benjamin
2
Schropp, Hans-Jochen
2
Blochwitz, Stefan
1
Dartsch, Andreas
1
Hohl, Stefan
1
Hruschka, Harald
1
Igl, Andreas
1
Lerner, Matthias
1
Löhr, Sebastian
1
Mursajew, Olga
1
Nagl, Willi
1
Ott, Birgit
1
Rauhmeier, Robert
1
Reusch, Matthias
1
Schacht, Guido
1
Singer, Hermann
1
Stoiber, Helmut
1
Ulschmid, Christoph
1
Wadé, Markus
1
Werndl, Thomas
1
Wildenauer, Nicole
1
Winterfeldt, Birker
1
Wolter, Marcus
1
more ...
less ...
Published in...
All
Risiko-Manager
6
Risk : managing risk in the world's financial markets
4
Allgemeines statistisches Archiv : AStA ; journal of the German Statistical Society
3
Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis
3
Die Betriebswirtschaft : DBW
2
Finanzmarkt und Portfolio-Management
2
Global finance journal
2
Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : Zfbf
2
The journal of risk model validation
2
Die Unternehmung : Swiss journal of business research and practice ; Organ der Schweizerischen Gesellschaft für Betriebswirtschaft (SGB)
1
Econometric theory
1
European financial management : the journal of the European Financial Management Association
1
Financial markets, institutions & instruments
1
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik
1
Journal of banking & finance
1
Journal of business economics : JBE
1
Kredit und Kapital
1
Operations-Research-Spektrum : Zeitschrift der Gesellschaft für Operations Research
1
The RMA-journal
1
The journal of derivatives : the official publication of the International Association of Financial Engineers
1
The journal of fixed income
1
The journal of futures markets
1
Wirtschaftsinformatik : WI ; Organ der Fachbereichs Wirtschaftsinformatik der Gesellschaft für Informatik e.V. und der Wissenschaftlichen Kommission Wirtschaftsinformatik im Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V
1
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt der Frankfurter Wertpapierbörse
1
more ...
less ...
Source
All
OLC EcoSci
ECONIS (ZBW)
165
RePEc
25
USB Cologne (EcoSocSci)
17
USB Cologne (business full texts)
13
EconStor
9
Other ZBW resources
3
more ...
less ...
Showing
1
-
10
of
41
Sort
relevance
articles prioritized
date (newest first)
date (oldest first)
1
Bonität - Risikofaktoren und Korrelationen für Bonitätsveränderungen
Hamerle, Alfred
;
Rösch, Daniel
- In:
Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche …
55
(
2003
),
pp. 199-223
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006694499
Saved in:
2
Das Surrogatproblem bei "multivariaten" CAPM-Tests
Hamerle, Alfred
;
Rösch, Daniel
- In:
Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche …
49
(
1997
)
10
,
pp. 858-876
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006702181
Saved in:
3
PRAXIS UND ANALYSE - Kreditgeschäft - Assetkorrelationen der Schlüsselbranchen in Deutschland
Hamerle, Alfred
;
Liebig, Thilo
;
Rösch, Daniel
- In:
Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis
(
2002
)
7
,
pp. 470-473
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006722816
Saved in:
4
Fokus Praxis - Bankinterne Parametrisierung und empirischer Vergleich von Kreditrisikomodellen
Hamerle, Alfred
;
Rösch, Daniel
- In:
Die Betriebswirtschaft : DBW
65
(
2005
)
2
,
pp. 179-196
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006813494
Saved in:
5
Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten und <<Risiko2>>
Hamerle, Alfred
;
Rösch, Daniel
- In:
Die Unternehmung : Swiss journal of business research …
59
(
2005
)
6
,
pp. 535-546
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006159169
Saved in:
6
Kapitalmarktanomalien und Rendite-Risiko-Beziehung bei einem effizienten Marktindex
Hamerle, Alfred
;
Rösch, Daniel
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
10
(
1996
)
1
,
pp. 61-74
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006101245
Saved in:
7
Aufsätze - Was leisten Trennschärfemasse für Ratingsysteme?
Blochwitz, Stefan
;
Hamerle, Alfred
;
Hohl, Stefan
; …
- In:
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt …
57
(
2004
)
22
,
pp. 1275-1278
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006019336
Saved in:
8
Zum Einsatz >>fundamentaler<< Faktorenmodelle im Portfoliomanagement
Hamerle, Alfred
;
Rösch, Daniel
- In:
Die Betriebswirtschaft : DBW
58
(
1998
)
1
,
pp. 38-48
Persistent link: https://www.econbiz.de/10007359848
Saved in:
9
Kreditportfoliomodelle: Vergleich verschiedener Ansätze zur Modellierung von Assetkorrelationen - Im dritten Konsultationspapier zum neuen Basler Akkord werden für die Assetkorrelationen in den Risikogewichtsfunktionen Standardvorgaben gesetzt. Die Autoren zeigen im vorliegenden Beitrag empirische Schätzungen für Assetkorrelationen in den G-7 Ländern anhand eines parametrischen Verfahrens. Es ...
Hamerle, Alfred
;
Liebig, Thilo
;
Rösch, Daniel
- In:
Risk : managing risk in the world's financial markets
38
(
2004
),
pp. 39
Persistent link: https://www.econbiz.de/10007025858
Saved in:
10
Basel II: Benchmarking asset correlations - The authors use a parametric model to obtain asset correlations from a large database of historical defaults and find that Basel II overstated correlations.
Hamerle, Alfred
;
Liebig, Thilo
;
Rösch, Daniel
- In:
Risk : managing risk in the world's financial markets
16
(
2003
)
11
,
pp. 77-82
Persistent link: https://www.econbiz.de/10007029825
Saved in:
1
2
3
4
5
Next
Last
Results per page
10
25
50
100
250
A service of the
zbw
×
Loading...
//-->