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MÉTIERS & FONCTIONS - RISQUE ET PRUDENTIEL -- SPÉCIAL BÂLE II - Vers une convergence des différentes méthodologies
Pennequin, Maxime; Frachot, Antoine - In: Banque : revue mensuelle du banquier, de son personnel … (2003) 649, pp. 60-62
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006434205
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MÉTIERS & FONCTIONS - RISQUE ET PRUDENTIEL - Le stress testing pour piloter la stratégie risque de la banque de détail
Marot, Etienne; Michel, Laurent; Salomon, Eric - In: Banque : revue mensuelle du banquier, de son personnel … (2004) 661, pp. 56-59
Persistent link: https://www.econbiz.de/10007786615
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MÉTIERS & FONCTIONS - RISQUE ET PRUDENTIEL - Comment mettre en oeuvre un backtesting opérationnel des outils de notation de la banque de détail ?
Jourdan, Natacha; Michel, Laurent; Salomon, Eric - In: Banque : revue mensuelle du banquier, de son personnel … (2004) 657, pp. 58-61
Persistent link: https://www.econbiz.de/10007790131
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MÉTIERS & FONCTIONS - RISQUE ET PRUDENTIEL - L'utilisation des données externes pour le risque opérationnel : comment économiser des fonds propres ?
Baud, Nicolas; Frachot, Antoine; Roncalli, Thierry - In: Banque : revue mensuelle du banquier, de son personnel … (2002) 641, pp. 66-67
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006438475
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RISQUE ET PRUDENTIEL - La construction des modèles internes du risque opérationnel
Frachot, Antoine; Roncalli, Thierry - In: Banque : revue mensuelle du banquier, de son personnel … (2002) 635, pp. 54-55
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006441032
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Retour à la moyenne dans les cours du change du mécanisme de change europeen: 1987-1995
Pentecôte, Jean-Sébastien; Roncalli, Thierry - In: Economie & prévision : EP (1996) 123-124, pp. 189-206
Persistent link: https://www.econbiz.de/10007935648
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Credit risk: Maximum likelihood estimate of default correlations - Estimating asset correlations is difficult. The authors present a tractable version of the multi-factor Merton model in which firms are sorted into homogeneous risk classes.
Demey, Paul; Jouanin, Jean-Frédéric; Roget, Céline; … - In: Risk : managing risk in the world's financial markets 17 (2004) 11, pp. 104-109
Persistent link: https://www.econbiz.de/10007025245
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An alternative approach to alternative beta
Roncalli, Thierry; Tei͏̈letche, Jérôme - In: Journal / The Capco Institute : journal of financial … 24 (2008), pp. 43-52
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009895883
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Tracking problems, hedge fund replication, and alternative beta
Roncalli, Thierry; Weisang, Guillaume - In: Journal / The Capco Institute : journal of financial … 31 (2011), pp. 19-29
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009895975
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THE PROPERTIES OF EQUALLY WEIGHTED RISK CONTRIBUTION PORTFOLIOS
Maillard, Sébastien; Roncalli, Thierry; Teïletche, … - In: The journal of portfolio management : a publication of … 36 (2010) 4, pp. 60-71
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008445483