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Bewertung von Aktien in der Praxis : Modelle führender Investmentbanken
Viebig, Jan; Poddig, Thorsten; Tancar, Roman - In: Corporate finance / Biz 1 (2010) 2, pp. 106-117
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009866593
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Multi-Faktormodelle in der Praxis: Erfassung der stilspezifischen Risiken von Aktienfonds
Viebig, Jan - In: Corporate finance / Biz 1 (2010) 6, pp. 387-396
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009866628
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Berichte - Hedgefonds-Strategien und Asset-based Style-Faktoren
Viebig, Jan; Poddig, Thorsten - In: Kredit und Kapital 39 (2006) 2, pp. 281-316
Persistent link: https://www.econbiz.de/10007588122
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Alternative beta applied : an introduction to hedge fund replication
Tancar, Roman; Viebig, Jan - In: Financial markets and portfolio management 22 (2008) 3, pp. 259-279
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008095307
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Regime-dependent nonlinear analysis of hedge funds
Viebig, Jan; Poddig, Thorsten; Seiler, Katharina - In: The International journal of finance 21 (2009) 4, pp. 6276-6296
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009889409
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Risiken von Hedgefonds: Forschungsansätze und Erkenntnisse der aktuellen Kapitalmarktforschung
Viebig, Jan; Poddig, Thorsten; Tancar, Roman - In: Kredit und Kapital 44 (2011) 2, pp. 279-311
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009186598
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REGIME-DEPENDENT NONLINEAR ANALYSIS OF HEDGE FUNDS
Viebig, Jan; Poddig, Thorsten; Ballis-Papanastasiou, … - In: The journal of alternative investments 13 (2011) 4, pp. 53-73
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008997358