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PRAXIS UND ANALYSE - Risikomanagement - Transparentes Monte-Carlo-Verfahren zur Risikosteuerung im Aktienderivatebereich - Ein in der Praxis verwendbares Marktrisikomodell zeichnet sich nicht nur durch ein möglichst exaktes Rechen ergebnis aus, sondern auch durch die leichte Nachvollziehbarkeit und Interpretierbarkeit der Resultate. Neben der Überwachung durch das Controlling muss auch die aktive ...

Schwendner, Peter; Martin, Stephan; Papies, Simon - In: Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (2002) 1, pp. 58-61

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PRAXIS UND ANALYSE - Portfoliomanagement - Transparente Investmentstrategie durch konsistente Handelssysteme - Die automatisierte Chartanalyse liefert klare technische Signale für Anlageentscheidungen. Am Beispiel des Indexverlaufs des Euro Stoxx erläutert der Autor ein auf Trendkanälen basierendes Modell, das eine langfristig konsistente Handelssystematik gewährleistet. Typisches Merkmal dieser ...

Schwendner, Peter - In: Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (2001) 6, pp. 447-450

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Quoting Multiasset Equity Options in the Presence of Errors from Estimating Correlations

Fengler, Matthias R.; Schwendner, Peter - In: The journal of derivatives : the official publication … 11 (2004) 4, pp. 43-54

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Static versus dynamic hedges: an empirical comparison for barrier options

Engelmann, Bernd; Fengler, Matthias R.; Nalholm, Morten; … - In: Review of derivatives research 9 (2006) 3, pp. 239

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Die neue Anschaulichkeit in der Chartanalyse

Bode, Matthias; Schwendner, Peter - In: Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (1998) 9, pp. 573-575

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