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Über die Anwendbarkeit eines neuen Fluktuationstests für Korrelationen auf Finanzzeitreihen
Wied, Dominik; Arnold, Matthias; Bissantz, Nicolai; … - In: AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv 6 (2013) 3, pp. 87-103
We analyze a new fluctuation test for constant correlation with respect to its properties and possible applications in …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010994210
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Nachfrageindikatoren als Entscheidungshilfe für die Unternehmensplanung : mit besonderer Berücksichtigung von Zeitreihen aus Ifo-Umfragen und quantitativen Methoden
Stock, Kurt - In: Ifo Schnelldienst 44 (1991) 06, pp. 11-20
Die in der ifo-Datenbank gespeicherten Zeitreihen werden aus eigenen Erhebungen und einer breiten Palette anderer statistischer Quellen zusammengetragen und auf aktuellem Stand gehalten. Wegen der ihnen zugrundeliegenden Fragestellungen bieten diese Zeitreihen eine nicht zu unterschätzende...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005047022
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Kreditrisiko (CreditMetrics)
Heidorn, Thomas - Frankfurt School of Finance and Management - 1999
Während die Markpreisrisiken (Zinsen, Aktien und Währungen) mit Hilfe des RiskMetrics-Ansatzes gut beschrieben werden können und dafür relativ überzeugende Derivate zur Absicherung unerwünschter Risiken zur Verfügung stehen, hat diese Entwicklung im Kreditbereich erst begonnen. Bei der...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005027056
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How valid can data fusion be?
Kiesl, Hans; Rässler, Susanne - Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) - 2006
correlation matrices for the variables not jointly observed and suggest a new quality index for data fusion. Finally, we present a …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005342802
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How valid can data fusion be?
Kiesl, Hans; Rässler, Susanne - Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) - 2006
correlation matrices for the variables not jointly observed and suggest a new quality index for data fusion. Finally, we present a …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010592420
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ANALYSE DER KORRELATIONSKOEFFIZIENTEN FÜR DEN EINSATZ VON WETTERDERIVATEN
Schulte-Geers, Matthias; Trenkel, Hermann - Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften … - 2011
Die Eignung von Wetterderivaten als Risikomanagementinstrument ist zum einen vom Produktionsbasisrisiko und geographischen Basisrisiko und zum anderen vom gesamtbetrieblichen Portfolio abhängig. In dieser Arbeit sollen bezüglich des ersten Aspektes exemplarisch die sich verändernden...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009326497
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Extreme Correlation of International Equity Markets
Longin, François; Solnik, Bruno H - C.E.P.R. Discussion Papers - 2000
Testing the hypothesis that international equity market correlation increases in volatile times is a difficult exercise … and misleading results have often been reported in the past because of a spurious relationship between correlation and … volatility. This paper focuses on extreme correlation, that is to say the correlation between returns in either the negative or …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005504611
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Correlation testing in time series, spatial and cross-sectional data
Robinson, Peter - Centre for Microdata Methods and Practice (CEMMAP) - 2007
<p>We provide a general class of tests for correlation in time series, spatial, spatio-temporal and cross … departures of various kinds. Their forms are illustrated in case of several models for describing correlation in various kinds of …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005509557
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Have European Stocks Become More Volatile? An Empirical Investigation of Idiosyncratic and Market Risk in the Euro Area
Kearney, Colm; Poti, Valerio - Institute for International Integration Studies (IIIS), … - 2006
correlations are not trended downwards. Both the volatility and correlation measures are pro-cyclical, and they rise during times …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005518475
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Stock returns and economic activity; evidence from wavelet analysis
Gallegati, Marco - Society for Computational Economics - SCE - 2005
correlation between stock prices and industrial production at the different time scales stemming from the multiresolution … decomposition of wavelet analysis. The results suggest that: i) the degree of correlation between stock returns and economic … intermediate scales the timing of the correlation pattern indicates that stock prices tend to lead economic activity. Our findings …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005537491