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Klassifikation und Analyse finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von fraktalen Brownschen Bewegungen
Hafner, Michael - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004146651
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Partielle und simultane Prüfung auf Autokorrelation und Heteroskedastizität der Störvariablen im linearen Regressionsmodell
Bährens, Henning - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004230522
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Prognosen bei AR-Prozessen mit Ausreißern
Elsebach-Schwartz, Regina - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004158207
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Vector autoregressions and common trends in macro and financial economics
Warne, Anders - 1990
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004092497
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Wirtschaftliches Wachstum bei erschöpfbaren Ressourcen
Beckmann, Martin J. - 1975
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004020692
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Mathematische Theorie statistischer Experimente
Heyer, Herbert - 1973
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009585727
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The statistical implications of pre-test and Stein rule estimators in econometrics
Judge, George G.; Bock, Mary Ellen - 1978
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004564528
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Essays in the econometrics of dynamic duration models with application to tick by tick financial data
Galli, Fausto - 2009
20 iii 2.3 Dispersion and autocorrelation function 23 2 …
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