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The ARCH effect : a model of gradual anticipation for autoaggressive conditional heteroskedasticity in asset returns
Mohy El Din, Tarek - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004319577
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Adäquate Modellierung von Finanzzeitreihen und Parameterschätzung in Modellen mit autoregressiver bedingter Heteroskedastie
Brechtmann, Markus - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004569846
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Messung und Prognose von Volatilitäten am Beispiel des DAX-Index
Sautter, Jörg - 1996 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004305654
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Investitionen unter Unsicherheit : eine theoretische und empirische Untersuchung für die Bundesrepublik Deutschland
Seppelfricke, Peter - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004306997
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Neuere deskriptive Zeitreihenanalyse Prognose Optimierung Aktienportfolios
Marx, Stefan - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004309592
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ARCH models and financial applications
Gourieroux, Christian - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004319858
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Robust nonparametric estimation and prediction in ARCH related models
Cron, Axel - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004321175
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Econometric analysis of financial markets
Kaehler, Jürgen (contributor) - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004164251
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A market model with time-varying moments and results on Neuer Markt stock returns
Wagner, Niklas - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004908255
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Analysing time series : proceedings of the international conference held on Guernsey, Channel Islands, October 1979
Anderson, Oliver D. (contributor) - 1980
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003998388