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Deutscher Industrie- und Handelstag
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Deutsches Aktieninstitut
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Münsteraner Führungsgespräch <33, 1997, Münster, Westfalen>
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National Center for Employee Ownership ¬Oakland, ¬Calif.
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Nuclear Energy Agency
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PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft <Frankfurt, Main>
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Europäische Hochschulschriften / 5
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Reihe quantitative Ökonomie
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Lecture notes in economics and mathematical systems : operations research, computer science, social science
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Discussion paper / Sonderforschungsbereich 303, "Information und die Koordination Wirtschaftlicher Aktivitäten", Projektbereich B
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Applications of mathematics : stochastic modeling and applied probality ; stochastic mechanics, random media, signal processing and image synthesis, mathematical economics, stochastic optimization and finance stochastic control
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Working paper series / Finance & accounting
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Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung
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Europäische Hochschulschriften / 2
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Freiberg working papers
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Quantitative Finanzwirtschaft
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Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft
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Arbeitsbericht / Institut für Wirtschaftswissenschaften, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
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Deutsch-Taschenbücher
1
Discussion papers in statistics and econometrics
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Diskussionsarbeiten der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Bielefeld
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Risikoanalyse kombinierter Optionspositionen
Konjetzky, Helmut
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1993
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Die Theorie nichtlinearer Prozesse und ihre Bedeutung für die Bewertung von Aktienoptionen
Willems, Guido
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1999
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Von der Black-Scholes-Optionspreisformel zum GARCH-Optionsbewertungsmodell : Entwicklung und exemplarische Durchführung eines Ansatzes zur Überprüfung der Validität von Optionspreismodellen
Andres, Peter
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Dupire, Bruno
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Market-conform valuation of options
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Messung der Antwortvariabilität auf Grund von Erhebungsmodellen mit Wiederholungszählungen
Strecker, Heinrich
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Robuste Schätzung der
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Stock option plans : ein Anreizsystem zur langfristigen Steigerung des Shareholder-Value
Klemund, Michael
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Aktienoptionen als Vergütungselement
Klahold, Christoph
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