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Makridakis, Spyros G.
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Deutsche Gesellschaft für Operations-Research / Arbeitsgruppe Prognoseverfahren im Marketing
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Berliner Handels- und Frankfurter Bank
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Statistische Woche <2000, Nürnberg>
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Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, SFB 649 Economic Risk
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Discussion paper / Series 1
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Lecture notes in economics and mathematical systems : operations research, computer science, social science
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Meddelanden från Svenska Handelshögskolan
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Europäische Hochschulschriften / 5
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Discussion paper / Sonderforschungsbereich 303, "Information und die Koordination Wirtschaftlicher Aktivitäten", Projektbereich B
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Université Catholique de Louvain, Faculté des Sciences Economiques, Sociales et Politiques
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Applied optimization
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Bank of Finland studies / E
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Beiträge des Instituts für Rechnungswesen und Controlling der Universität Zürich : ehemals "Mitteilungen aus dem Handelswissenschaftlichen Seminar der Universität Zürich"
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Competence-Center Finanz- und Bankmanagement
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Controlling & Management / Sonderheft
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Die Wirtschaftswissenschaften
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Diskussionsarbeiten der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Bielefeld
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Forecasting
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Knight, John
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Forecasting
volatility
in the financial markets
Knight, John L.
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2002
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2. ed.
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Extreme value
volatility
estimators : a simulation study
Pelli, Anders
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1996
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Global risk premia on international stock and bond markets
Oertmann, Peter
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Energieeinsparung als Versicherung gegen Marktrisiken : eine kapitalmarkttheoretisch fundierte Wirtschaftlichkeitsrechnung
Kreuzberg, Peter
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1996
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Der Nutzen aktiver Portfoliostrategien vor dem Hintergrund zeitlich variabler Aktien- und Bondmarktrenditen : Theorie und empirische Untersuchung am Schweizer Aktien- und Bondmarkt
Schnedler, Philip
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Financial
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Hördahl, Peter
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Essays on market frictions and model misspecification in asset pricing
Seeger, Norman
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To commit or not to commit: a health insurance monopoly with variable quality and uncertain types of individuals
Kifmann, Mathias
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Wechselkursrisikoprämien bei der Aktienbewertung : eine empirische Untersuchung
Himmel, Holger
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