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Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren
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Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken
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Applications of mathematics : stochastic modeling and applied probality ; stochastic mechanics, random media, signal processing and image synthesis, mathematical economics, stochastic optimization and finance stochastic control
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Modelling extremal events for insurance and finance
Embrechts, Paul
;
Klüppelberg, Claudia
;
Mikosch, Thomas
-
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004307347
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2
Extreme value theory im Risikomanagement
Zeder, Markus
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2007
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3
Statistical analysis of extreme values : with applications to insurance, finance, hydrology and other fields
Reiss, Rolf-Dieter
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-
2007
-
3. ed.
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4
Weather derivative valuation : the meteorological, statistical, financial and mathematical foundations
Jewson, Stephen
;
Brix, Anders
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2005
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5
Applications of extreme value theory in financial risk modelling
Reich, Christian Thomas
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2004
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Extreme values in finance, telecommunications, and the environment
Finkenstädt, Bärbel
(
contributor
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2004
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Pitfalls and opportunities in the use of extreme value theory in risk management
Diebold, Francis X.
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Schuermann, Til
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Stroughair, John D.
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1998
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Credit risk measurement : new approaches to value at risk and other paradigms
Saunders, Anthony
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Implementing value at risk
Best, Philip
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Value at Risk zur Marktrisikosteuerung und Eigenkapitalallokation
Johanning, Lutz
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