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Blocktransaktionen an der deutschen Aktienbörse : eine empirische Analyse
Schäffner, Daniel - 2003 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004736713
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Trading chaos : applying expert techniques to maximize your profits
Williams, Bill - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004306716
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Financial markets performance : theory and empirical evidence
Marquardt, Dirk Steffen - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004378866
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Asymmetrische Information, beschränkte Rationalität und Preisbildung auf Aktienmärkten
Keiber, Karl Ludwig - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004600984
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Innovation and information : a study of financial markets' evolution
Güth, Sandra; Ludwig, Sven - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004613081
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Investmentbanken in China : Performanz und Eigentumsformen
Pang, Cuiping - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004882038
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Ultra high frequency volatility estimation with dependent microstructure noise
Aït-Sahalia, Yacine; Mykland, Per A.; Zhang, Lan - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004863477
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Order-Flow und Preissetzung im Wandel der Devisenmarktstruktur
Wanke, Sebastian - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004868286
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Ein Erklärungsansatz für die Fristigkeitsstruktur von Kapitalmärkten
Rubia, Cyrus de ¬la - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004731933
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Effizienz in Aktienmärkten : Bewertung von Information unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen in Multiagentensystemen
Rothenstein, Roland - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004848100