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Zur "internen" Erfolgsmessung von Portfoliomanagern
Rösch, Daniel - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004608178
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Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken : Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich
Rösch, Daniel - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004230635
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Ineffizienz des Indexportefeuilles und Rendite-Risiko-Beziehung
Hamerle, Alfred; Rösch, Daniel - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009589319
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Das Surrogatproblem bei CAPM-Tests : Konsequenzen der Nichtbeobachtbarkeit des Marktportefeuilles bei der empirischen Validierung des CAPM
Hamerle, Alfred; Rösch, Daniel - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004248977
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Market proxy inefficiency, factor misspecification, and CAPM tests, based on the cross section of returns
Hamerle, Alfred; Rösch, Daniel - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004608163
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Zur Ermittlung systematischer Risikofaktoren und Korrelationen in "bedingten" Kreditportfoliomodellen
Hamerle, Alfred; Rösch, Daniel - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004608176
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Stress testing for financial institutions : applications, regulations and techniques
Rösch, Daniel (contributor); Scheule, Harald (contributor) - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009285365