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Messung und Prognose von Volatilitäten am Beispiel des DAX-Index
Sautter, Jörg - 1996 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004305654
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Forecasting volatility in the financial markets
Knight, John L. (contributor) - 2002 - 2. ed.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004731756
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Extreme value volatility estimators : a simulation study
Pelli, Anders - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004661827
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Forecasting volatility in the financial markets
Knight, John (contributor) - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004265896
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Modelle zur Schätzung der Volatilität : eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten
Specht, Katja - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004609889
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Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken
Reinschmidt, Timo - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004491147
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Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken
Reinschmidt, Timo - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004920247
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Flexible Wechselkurse, Wechselkursvolatilität und Welthandel
Schubert, Michael - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004128136
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Numerical methods in Markov chains and bulk queues
Bagchi, Tapan P.; Templeton, James G. C. - 1972
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009584846
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Denumerable Markov chains
Kemeny, John G.; Snell, James Laurie; Knapp, Anthony W. - 1976 - 2. ed.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009602017