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Credit default swap : Funktionsweise - Marktteilnehmer - Verhältnis zu Anleihen
Frisch, Christophe - 2008 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004933087
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Interest rate futures markets and capital market theory : theoretical concepts and empirical evidence
Kobold, Klaus - 1986
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009586423
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Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios
Daum, Jens - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008756860
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Ratings und Aktienkurse : das Zusammenspiel von Anleiheratings und Aktienkursen
Beckert, Daniel - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004919018
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Bond risks based on factor volatilities
Staub, Renato - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004310594
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Pricing of bond options : unspanned stochastic volatility and random field models
Repplinger, Detlef - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004936011
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Commodity derivatives : markets and applications
Schofield, Neil C. - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004895441
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Die Eignung eines Futures auf implizite Forwardvolatilitäten zum Handeln des Vega-Risikos von Optionen
Roth, Randolf - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004379817
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Der VOLAX-Future - ein Derivat zum Handeln des Vega-Risikos von Optionen
Roth, Randolf - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004379820
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Credit derivatives in banking: useful tools for managing risk?
Duffee, Gregory R.; Zhou, Chunsheng - 1997 - [New] version
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004376638