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An empirical comparison of alternative stochastic volatility models
Belledin, Michael; Schlag, Christian - 1999 - Current version: June 1, 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004001222
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PDE and martingale methods in option pricing
Pascucci, Andrea - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009386929
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Real options valuation : the importance of interest rate modelling in theory and practice
Schulmerich, Marcus - 2010 - 2. ed.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009528189
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Realoptionen : optionspreistheoretische Ansätze bei Investitionsentscheidungen unter Unsicherheit
Kilka, Michael - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004304281
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Messung und Prognose von Volatilitäten am Beispiel des DAX-Index
Sautter, Jörg - 1996 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004305654
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Investitionen unter Unsicherheit : eine theoretische und empirische Untersuchung für die Bundesrepublik Deutschland
Seppelfricke, Peter - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004306997
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Realoptionen : Anwendungsmöglichkeiten der finanziellen Optionstheorie auf Realinvestitionen im In- und Ausland
Fischer, Kay M. - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004307835
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Black-Scholes and beyond : option pricing models
Chriss, Neil - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004310028
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Strategische Optionen : eine kapitalmarktorientierte Bewertung von Investitionen unter Unsicherheit
Liebler, Hans - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004310193