GÜR, Timur Han; ERTUĞRUL, Hasan Murat - In: Iktisat Isletme ve Finans 27 (2012) 310, pp. 53-77
Bu çalışma, Türkiye’de döviz kuru volatilitesini literatürde yaygın olarak kullanılan ARCH, GARCH ve SWARCH modelleri çerçevesinde Temmuz 2001-Mayıs 2010 dönemine ait günlük veri seti ile modellemektedir. Çalışmanın ortaya çıkardığı sonuç, SWARCH modelinin gerek model...
