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Die Autokorrelation von Aktienkursen
Krämer, Walter; Runde, Ralf - 1990
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000854739
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Kalendereffekte auf Kapitalmärkten : eine empirische Untersuchung für deutsche Aktien und den DAX
Krämer, Walter - In: Empirische Kapitalmarktforschung, (pp. 87-98). 1993
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Stocks and the weather : an exercise in data mining or yet another capital market anomaly?
Krämer, Walter - In: Empirical economics : a journal of the Institute for … 22 (1997) 4, pp. 637-641
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001236261
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Short-term predictability of German stock returns
Krämer, Walter - In: Empirical economics : a journal of the Institute for … 23 (1998) 4, pp. 635-639
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001254518
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Eine Anmerkung zur Exzeß-Volatilitätsdebatte in der empirischen Kapitalmarktforschung
Krämer, Walter - In: Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften … 114 (1994) 2, pp. 173-183
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001163373
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Wochentagseffekte am deutschen Aktienmarkt : wie robust ist der t-Test bei unendlicher Varianz?
Krämer, Walter - In: Allgemeines statistisches Archiv : AStA ; journal of … 76 (1992) 3, pp. 226-239
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001135851
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Stochastic properties of German stock returns
Krämer, Walter - In: Empirical economics : a journal of the Institute for … 21 (1996) 2, pp. 281-306
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001199242
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Kointegration von Aktienkursen
Krämer, Walter - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 51 (1999) 10, pp. 915-936
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001410214
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Kointegration von Aktienkursen
Krämer, Walter - 1997
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Peaks or tails - what distinguished financial data?
Krämer, Walter; Runde, Ralf - In: Empirical economics : a journal of the Institute for … 25 (2000) 4, pp. 665-671
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001542144