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Dynamische Portfolio-Selektion unter Kurssprüngen: Eine Verallgemeinerung
Nietert, Bernhard - In: Kooperation im Wettbewerb : neue Formen und …, (pp. 575-598). 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001451277
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CAPM und systematische bzw. unsystematisches Risiko unter Kurssprüngen
Nietert, Bernhard - In: Operations research proceedings 1999 : selected papers …, (pp. 323-328). 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001481288
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Dynamische Portfolio-Selektion in stetiger Zeit unter Berücksichtigung von Kurssprüngen
Nietert, Bernhard - In: Operations research proceedings 1998 : selected papers …, (pp. 331-340). 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001437672
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Asset pricing on segmented markets : a synthesis, an extension and an application to Islamic financial markets
Badreldin, Ahmed - 2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011884234
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Zur Bewertungsrelevanz firmenspezifischer Aktienkurssprünge
Nietert, Bernhard - In: Unternehmensentwicklung im Wettbewerb, (pp. 41-47). 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001674943
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Dynamische Portfolio-Selektion : eine Analyse unter Einbeziehung von Kurssprüngen und Transaktionskosten
Nietert, Bernhard - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013420731
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Portfolio Selektion: die (analytische) Geometrie des effizienten Randes
Wilhelm, Jochen; Garhammer, Johannes - In: Risikomanagement und kapitalmarktorientierte …, (pp. 807-830). 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003861670