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Aufsatz im Buch
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Language
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German
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English
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Author
All
Hamerle, Alfred
12
Rösch, Daniel
7
Igl, Andreas
1
Liebig, Thilo
1
Plank, Kilian
1
Schropp, Hans-Jochen
1
Ulschmid, Christoph
1
more ...
less ...
Institution
All
Universität Regensburg / Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
2
Published in...
All
Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft
3
Allgemeines statistisches Archiv : AStA ; journal of the German Statistical Society
1
Bundesbank Series 2 Discussion Paper
1
Die Betriebswirtschaft : DBW
1
Finanzmarkt und Portfolio-Management
1
Grundlagen der Statistik und ihre Anwendungen : Festschrift für Kurt Weichselberger
1
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik
1
Journal of business economics : JBE
1
Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : ZfbF
1
The journal of derivatives : the official publication of the International Association of Financial Engineers
1
more ...
less ...
Source
All
ECONIS (ZBW)
12
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-
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1
Zum Einsatz "fundamentaler" Faktorenmodelle im Portfoliomanagement
Hamerle, Alfred
- In:
Die Betriebswirtschaft : DBW
58
(
1998
)
1
,
pp. 38-48
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001236493
Saved in:
2
Empirische Rendite-Risiko-Beziehung in der Kapitalmarktforschung : Meßfehlerproblem und Vergleich von OLS- und GLS-Schätzung
Hamerle, Alfred
- In:
Allgemeines statistisches Archiv : AStA ; journal of …
80
(
1996
)
4
,
pp. 361-370
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001207861
Saved in:
3
Empirische performance der zweistufigen CAPM-Tests
Hamerle, Alfred
- In:
Journal of business economics : JBE
66
(
1996
)
3
,
pp. 305-326
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001196421
Saved in:
4
Empirische Performance "multivariater" Tests des Capital-Asset-Pricing-Models
Hamerle, Alfred
- In:
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik
(
1996
),
pp. 228-244
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001197437
Saved in:
5
Das Surrogatproblem bei "multivariaten" CAPM-Tests : Konsequenzen der Nichtbeobachtbarkeit des Marktportefeuilles bei der empirischen Validierung des CAPM
Hamerle, Alfred
- In:
Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche …
49
(
1997
)
10
,
pp. 858-876
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001227376
Saved in:
6
Zur Testbarkeit des "Capital-Asset-Pricing-Models"
Hamerle, Alfred
- In:
Grundlagen der Statistik und ihre Anwendungen : …
,
(pp. 256-273)
.
1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001289980
Saved in:
7
Kapitalmarktanomalien und Rendite-Risiko-Beziehung bei einem ineffizienten Marktindex
Hamerle, Alfred
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
10
(
1996
)
1
,
pp. 61-74
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221524
Saved in:
8
Correlation, smile, volatility skew, and systematic risk sensitivity of tranches
Hamerle, Alfred
;
Igl, Andreas
;
Plank, Kilian
- In:
The journal of derivatives : the official publication …
19
(
2012
)
3
,
pp. 9-27
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009671109
Saved in:
9
Systematic Risk of Cdos and Cdo Arbitrage
Hamerle, Alfred
-
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012989251
Saved in:
10
Market proxy inefficiency, factor misspecification, and CAPM-tests based on the cross-section of returns
Hamerle, Alfred
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013408255
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