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Husmann, Sven (contributor) - 2005

Siegel (1995) has developed a technique with which the systematic risk of a security (beta) can be estimated without recourse to historical capital market data. Instead, beta is estimated implicitly from the current market prices of exchange options that enable the exchange of a security against...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003092054

On estimating an asset's implicit beta

Husmann, Sven - 2005

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003048923

Duplik zu „Preise, Werte und Arbitragefreiheit"

Gleißner, Werner - In: Corporate finance : Finanzierung, Kapitalmarkt, … 6 (2015) 5, pp. 182

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010518695

Preis ist nicht Wert und Bewertung nicht Preisschätzung : verdeutlicht an der Kritik am Total Beta : zugleich Stellungnahme zu Kruschwitz/Löffler, CF 2014 S, 263 (267)

Gleißner, Werner - In: Corporate finance : Finanzierung, Kapitalmarkt, … 6 (2015) 5, pp. 167-175

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010518697

Bewertung von Optionen auf unvollständigen Märkten

Husmann, Sven - 2002 - 1. Aufl.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001641414

Generalized option betas

Husmann, Sven; Todorova, Neda - In: Journal of mathematical finance 3 (2013) 3, pp. 347-356

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010239545

CAPM option pricing

Husmann, Sven; Todorova, Neda - In: Finance research letters 8 (2011) 4, pp. 213-219

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009425849

On estimating an asset's implicit beta

Husmann, Sven; Stephan, Andreas - In: The journal of futures markets 27 (2007) 10, pp. 961-979

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003531005

Market expectations and option prices : evidence for the DAX 30

Husmann, Sven; Lubnau, Thorben; Todorova, Neda - In: International journal of economic perspectives : IJEP 6 (2012) 2, pp. 169-181

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011587120

1-tau

Kruschwitz, Lutz - In: Rechnungslegung, Eigenkapital und Besteuerung : …, (pp. 50-67). 2007

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