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Can consumption-based asset pricing models explain the cross-section of investment funds returns?

Auer, Benjamin R. - In: Applied financial economics 21 (2011) 16/18, pp. 1273-1279

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Können konsumbasierte Kapitalmarktmodelle die Renditen deutscher Industrie-, Size- und Value-Portfolios erklären?

Auer, Benjamin R. - In: Die Betriebswirtschaft : DBW 72 (2012) 1, pp. 57-80

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009487706

Can consumption-based asset pricing models using monetary conditioning variables explain the cross-section of German stock returns?

Auer, Benjamin R. - In: Applied economics 45 (2013) 25/27, pp. 3564-3573

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010345895

Können konsumbasierte Kapitalmarktmodelle den Querschnitt internationaler Aktienriskoprämien erklären?

Auer, Benjamin R. - In: Die Betriebswirtschaft : DBW 72 (2012) 2, pp. 159-177

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009522416

Can habit formation under complete market integration explain the cross-section of international equity risk premia?

Auer, Benjamin R. - In: Review of financial economics : RFE 22 (2013) 2, pp. 61-67

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Lassen sich CAPM, HCAPM und CCAPM durch konsumbasierte zeitvariable Parameterspezifikation rehabilitieren? / Can Time-varying Parameter Specification Based on Consumption Variables Rehabilitate CAPM, HCAPM and CCAPM?

Auer, Benjamin R. - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 232 (2012) 5, pp. 518-544

Summary Using a new dataset for the German market, this article analyses whether modeling time-varying stochastic discount factor parameters in the CAPM of Sharpe (1964), the HCAPM of Jagannathan and Wang (1996) and the CCAPM of Lucas (1978) can help to explain the cross-section of...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014609413

Lassen sich CAPM, HCAPM und CCAPM durch konsumbasierte zeitvariable Parameterspezifikation rehabilitieren?

Auer, Benjamin R. - In: Journal of Economics and Statistics (Jahrbuecher fuer … 232 (2012) 5, pp. 518-544

Using a new dataset for the German market, this article analyses whether modeling time-varying stochastic discount factor parameters in the CAPM of Sharpe (1964), the HCAPM of Jagannathan and Wang (1996) and the CCAPM of Lucas (1978) can help to explain the cross-section of book-to-market, size...

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Are there multiple independent risk anomalies in the cross section of stock returns?

Auer, Benjamin R.; Schuhmacher, Frank - In: Journal of risk 24 (2021) 2, pp. 43-87

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Sind konsumbasierte Kapitalmarktmodelle mit europäischen Wertpapierrenditen vereinbar?

Auer, Benjamin R. - In: Review of economics 62 (2011) 1, pp. 56-87

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Relative Prognosegüte kapitalmarkt- und konsumbasierter Variablen für kurz-, mittel- und langfristige deutsche Aktienrenditen

Auer, Benjamin R. - In: Corporate finance / Biz 2 (2011) 4, pp. 279-285

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